تست استراتژی معاملاتی

خرید و فروش های اجرا شده

استفاده از بک تست در استراتژی معاملاتی

بک تست از جمله کارهای مهم در استفاده از استراتژی معاملاتی فارکس است.
یک معامه‌گر باید قبل از استفاده از استراتژی معاملاتی خود به ویژه در صورت به کار بردن یک سیستم معاملاتی خودکار، بک تست را به کار ببرد.
در فرایند بک تست یک معامله‌گر استراتژی خود را با استفاده از داده‌های گذشته آزمایش می‌کند.
استفاده از این داده‌ها باعث می‌شود معامله‌گر نسبت به کارایی استراتژی معاملاتی و ایرادات سیستم معاملاتی خود آگاهی پیدا کند.

به یاد داشته باشید نتایجی که از داده‌های پیشین بدست می‌آید هیچ ضمانتی برای کسب نتایج آتی به شما نمی دهند.
اما انجام بک تست ایده‌هایی درباره استراتژی معاملاتی به معامله‌گر می‌دهد و می‌تواند در شناخت شرایطی که سیستم کارایی بیشتری دارد به شما کمک کند.
همچنین، می‌توانید با استفاده از بک تست استراتژی معاملاتی خود آن را به صورت خودکار تبدیل کنید و سپس با ایجاد یک ربات معاملاتی از مزایای اندیکاتور نیمه خودکار بهره‌مند شوید.
در ادامه می توانید از این اندیکاتور برای مشاهده عملکرد سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.
بک تست باعث می‌شود که شما به سیستم خود بیشتر اعتماد کنید البته که قبل از شروع این مرحله باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید.

چگونه می‌توان از بک تست در استراتژی معاملاتی استفاده کرد؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی به این معناست که باید نسبت به اندیکاتورهای به کار برده شده در سیستم خود و قوانین مربوط به تعیین سیگنال‌های خرید و فروش آگاهی داشته باشید.
همچنین باید جفت ارزها و یا نمادهای معاملاتی که برای سیستم شما بهترین نتایج را به همراه دارند، شناسایی کنید.
بسیاری از معامله‌گران فارکس در صورت استفاده از استراتژی‌های خود در معاملات شاخص‌های CFD مرتکب اشتباه می‌شوند.
بنابراین باید گفت که هر بازار معاملاتی ویژگی‌های خاص خود را دارد که می‌تواند نتایج معاملات شما را تغییر دهد.

بعد از طی کردن این مراحل، می‌توانید از استراتژی خود به عنوان یک ربات معاملاتی استفاده کنید.
یا اندیکاتور شخصی خود را بسازید تا ترسیم بخش‌هایی از نمودار شما را انجام دهد و یا هشدارهایی را به صورت پاپ آپ روی سیستم شما ایجاد کند.
زمانی که ربات معاملاتی و یا اندیکاتورهای معاملاتی لازم را در اختیار داشته باشید می‌توانید برای شروع از مدل بک تست MT4 استفاده کنید.

اولین چیزی که به آن نیاز دارید، داده‌های قبلی است.
این بدان معناست که شما باید تمام داده‌های قبلی مربوط به جفت ارز خود را دانلود کنید تا بتوانید از آنها در بک تست خود استفاده کنید.

درک نتایج حاصل از بک تست

اگر از یک ربات معاملاتی استفاده می‌کنید باید بازه زمانی که می‌خواهید دارایی مورد نظر خود را در آن معامله کنید انتخاب کنید و به موارد گوناگونی از جمله اسپرد آن توجه کنید.
در همین مسیر، باید پارامترهای EA خود که شامل اندازه لات و تنظیمات دیگر است را تعیین کنید.
وقتی که ربات معاملاتی خود را تنظیم کردید باید از آن استفاده کنید.

دو راه برای بک تست EA شما وجود دارد.
اولین مورد آن استفاده از visual mode یا حالت بصری است که به شما اجازه می‌دهد پرایس اکشن و سیگنال‌های معاملاتی را مشاهده کنید.

به عنوان مثال می‌توانید از این روش در بک تست اندیکاتورها استفاده کنید.
از سوی دیگر، اگر تنها از یک ربات معاملاتی استفاده می کنید، می‌توانید آن را در حالت خودکار قرار دهید.
در این حالت، به صورت بصری هیچ سیگنال خرید و فروشی دیده نمی‌شود و بک تست با سرعت بالاتری انجام می‌شود.
ما به معامله‌گران توصیه می‌کنیم که ربات‌های معاملاتی خود را در حالت خودکار و بصری آزمایش کنند تا نسبت به عملکرد استراتژی خود، آگاهی بیشتری کسب کنند.
بعد از بک تست، لیستی از نتایج را دریافت خواهید کرد که می‌توانید آن را به صورت فایل HTML ذخیره و سپس جزییات آن را آنالیز کنید.

مواردی که باید هنگام انجام بک تست از آنها اجتناب کرد

بسیاری از معامله‌گران تمایل دارند تنظیمات ربات معاملاتی خود را به گونه‌ای در نظر بگیرند که بتواند در بک تست داده‌های قبلی با موفقیت عمل کند.
اما این روش ریسک زیادی دارد زیرا با این کار سعی می‌کنید ربات خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که تنها بتواند نتایج مناسبی را با استفاده از داده‌های قبلی برای شما به همراه داشته باشد.
این کار هیچ ضمانتی برای گرفتن چنین نتایجی در تست فوروارد برای شما به همراه نخواهد داشت.
به همین دلیل، معامله‌گران باید تعادلی در نتایج حاصل از بک تست بدست آورند و تنها به تنظیم کردن ربات خود با داده‌های قبلی تمرکز نکنند.
بعد از انجام بک تست باید تست فوروارد را انجام دهید.

به این معنا که باید ربات خود را در یک حساب دمو آزمایش کنید تا به این ترتیب بتوانید عملکرد استراتژی خود را برای شرایط آتی بازار معاملات آزمایش کنید.
توجه داشته باشید که صبر و شکیبایی در این روند بسیار مهم است.
اغلب معامله‌گرانی که در استفاده کردن از ربات‌های معاملاتی عجله می‌کنند معمولا با شکست مواجه می‌شوند.

تست استراتژی در تریدینگ ویو

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به تست استراتژی در تریدینگ ویو بپردازیم. هنگامی که وارد بازارهای مالی می شوید اولین پیشنهاد به شما این است که تحلیل تکینیکال را بیاموزید. سپس باید یک استراتژی برای خود مشخص کنید که بتوانید با استفاده از آن ترید کنید.

استراتژی ترید چیست؟

استراتژی یعنی استفاده از ابزارها و اندیکاتورها برای پیش بینی بازار. یک نکته مهم در بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال، بورس و غیره وجود دارد، فرصت های عالی سریع از دست می روند. پس باید بتوانید با استفاده از استراتژی، بازار را پیش بینی کنید و در جای خاصی که استراتژی تعیین می کند بخرید یا بفروشید.

گاهی یک ساعت یا یک روز تعلل می تواند فرصت های بی نظیری را از شما بگیرد. پس سعی کنید ابزارهایی را پیدا کنید و به آنها مسلط شوید تا بتوانید بازار را پیش بینی کنید.

اگر وارد سایت های مختلف شوید استراتژی های مختلفی به شما پیشنهاد می شود. سوالاتی که برایتان پیش می آید این است که:

• کدام استراتژی بهترین است؟
• با کدام استراتژی می توانم سود عالی بدست آورم؟
• با کدام استراتژی و ابزار و اندیکاتور می توانم بازار را پیش بینی کنم؟

این سوالاتی است که برای ما پیش آمده و برای شما نیز پیش خواهد آمد. شاید هم اکنون به دنبال جواب این سوالات هستید. پس با من همراه شوید یا راهی به شما آموزش دهم تا خیلی سریع بتوانید استراتژی هایی که به شما پیشنهاد می شود را تست کرده و بهترین استراتژی را پیدا کنید.

بسیاری از معامله گران علاقه مند به ارز دیجیتال یا رمزارزها هستند پس ما روی بیت کوین و اتریوم تست می کنیم.

چگونه یک استراتژی را در تریدینگ ویو تست کنیم؟

یکی از بهترین سایت ها، برای معامله گران بازارهای مختلف، تریدینگ ویو است. واقعا این سایت بی نظیر است و جالب اینجاست سایت های مختلفی در حال کپی برداری از تریدینگ ویو هستند که برای ما ایرانی ها بد هم نیست چون امکانات آنها رایگان است.

باید بدانید تریدینگ ویو دارای اکانت های رایگان و پریمیوم است و برای بک تست یا تست استراتژی ها باید اکانت پولی یا پریمیوم بخرید.

خبر خوب: نیاز به خرید اکانت پولی یا پریمیوم تریدینگ ویو نیست ما سایتی را به شما پیشنهاد می کنیم که بوسیله آن بتوانید بصورت رایگان، استراتژی های خود را تست کنید. آماده اید؟ پس بریم.

ما ابتدا روش تست استراتژی در تریدینگ ویو را به شما می آموزیم که باید اکانت پریمیوم یا پولی داشته باشید و بعد از آن به سراغ تست استراتژی در یک سایت رایگان می رویم. اما چون روش کار هر دو سایت یکی است پس ابتدا با تریدینگ ویو شروع می کنیم.

برای تست استراتژی در تریدینگ ویو باید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا وارد تریدینگ ویو شوید. یک اکانت ایجاد کنید. بزرگترین مزیت داشتن اکانت در تریدینگ ویو این است که می توانید نتیجه تحلیل هایتان را ببینید.
2. حال باید یک اکانت پریمیوم بخرید.
3. سپس وارد بخش Chart یا نمودار شوید و بیت کوین را باز کنید کافی است جستجو کنید btcusdt و سپس روی آن کلیک کنید می توانید صرافی بایننس را انتخاب کنید. چون نمودار آن مطمئن تر است.
4. حال روی گزینه Replay در بالا کلیک کنید. سپس روی تاریخ خاصی کلیک کنید تا بخش سمت راست نمودار حذف شود. با این کار می توانید استراتژی خود را تست نمایید چون بقیه نمودار را نمی بینید.
5. روی Play کلیک کنید تا کندل ها به جلو بروند و ببینید استراتژی شما خوب است یا بد.

Bar Replay به شما امکان می‌دهد به عقب برگردید و عملکرد بازار را بر اساس استراتژی معاملاتی خود مشاهده کنید تا میزان سودآوری آن را تعیین کنید. اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی را تست کنید، این یک ابزار عالی است چون اطلاعات سال های گذشته را ارائه می دهد و می توانیم استراتژی را روی سال های گذشته تست کنیم چون بازار همان عملکرد گذشته خود را تکرار خواهد کرد.

چگونه استراتژی خود را بصورت رایگان تست کنیم؟

بجای تست استراتژی در تریدینگ ویو می توانید از سایت gocharting.com استفاده نمایید.

این سایت به شما اجازه می دهد بصورت رایگان، استراتژی خود را تست بزنید. کافی است در آن ثبت نام کنید سپس شروع به تست استراتژی خود کنید.

اجازه دهید یک استراتژی را با هم تست کنیم :

1. ابتدا از بخش Chart روی Crypto کلیک کنید.
2. اندیکاتورهای دلخواه را انتخاب و فعال نمایید.
3. سپس روی Replay کلیک کنید. روی Calendar کلیک کنید و تاریخی را انتخاب کنید که می خواهید از آن زمان به بعد کندل ها مخفی شوند.
4. حال روی دکمه Refresh کلیک کنید تا کندل ها شروع به حرکت کنند.

در حین تست می توانید خطوط حمایت، مقاومت، کانال، اندیکاتورها و غیره را رسم کرده و تست کنید.

مطمئنا هیچ استراتژی سود 100 درصد نخواهد داد. حال اگر ضرر ما بیش از 50 درصد بود آن را از لیست خود حذف می کنیم اما اگر بالای 70 بود می توانیم با سرمایه کم آن را در بازار لایو تست کنیم. در نظر داشته باشید در بازار لایو با پول واقعی میزان استرس را نیز باید در نظر گرفت.

چرا تست استراتژی مهم است؟

آزمایش چندین استراتژی معاملاتی در یک زمان، برای یک فرد غیرممکن تست استراتژی معاملاتی است، زیرا این کار به زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین، صرف یک یا دو سال برای تست استراتژی ها در نمودار واقعی بی منطق و اشتباه است.

قبل از اجرای استراتژی با پول واقعی، بک تست برای معامله گران بسیار مهم است. همانطور که می دانیم، در بازار ارز دیجیتال، فارکس و بورس، استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما شناسایی یک استراتژی موثر، کلید اصلی آن است. هیچ راهی برای تعیین اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی موجود تا زمانی که آن را در نمودار خود اجرا نکنید، وجود ندارد.

ابزارهای زیادی برای بک تست استراتژی معاملاتی وجود دارد که Tradingview یکی از آنهاست.

با تست استراتژی خواهیم فهمید یک استراتژی معاملاتی چقدر سود خواهد داد ومی توانیم میزان ریسک، سود و زیان را اندازه گیری کنیم. نرم افزارهای بک تست زیادی در اینترنت وجود دارد، اما شناسایی موثر آن بسیار چالش برانگیز است.

آیا می توانیم عملکرد یک استراتژی معاملاتی را برای پنج سال گذشته فقط در 5 ساعت آزمایش کنیم؟

بله، ما با استفاده از Replay در تریدینگ ویو یا دیگر سایت ها می توانیم یک استراتژی را تست کنیم و میزان سود و زیان آن را محاسبه کنیم تا تصمیم بگیریم آیا این استراتژی برای ما مفید است یا خیر.

در اوایل سال 1980، مردم استراتژی های معاملاتی را با استفاده از کاغذ و خودکار آزمایش می کردند. بعداً، در دهه 1990، با استفاده از کامپیوتر، مردم توانستند در یک فرمت دیجیتال بک تست بگیرند. امروزه Tradingview موثرترین ابزار تست ارز دیجیتال و غیره می باشد.

نکات مهم در مورد استراتژی های معاملاتی

بسیاری از افراد در یوتیوب و آپارات و دیگر سایت ها، برای جذب فالوور سعی می کنند استراتژی های معاملاتی را معرفی کنند و در بیشتر مواقع اغراق می کنند مثلا از عناوین استراتژی معاملاتی 99 درصدی و غیره استفاده می کنند و روی بخشی از نمودار تست می کنند که روند کاملا نزولی یا صعودی است و سپس به شما نشان می دهند که با یک معامله می توانستید سود چند صد در صدی کنید.

سعی کنید گول این تبلیغات را نخورید و حتما استراتژی را در یک حساب دمو تست کنید و در بازار لایو و با پول واقعی تست نکنید.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

آموزش جامع بک تست گیری – چگونه از سیستم معاملاتی خود بک تست (Backtest) بگیریم

هر سیستم و ابزاری قبل از اینکه به تولید انبوه برسد یا در واقعیت از آنها استفاده شود، مدتی آن را در محیط های شبیه سازی شده تحت آزمایش و خطا قرار میدهند. سیستم معاملاتی شما در بازارهای مالی هم از این حیث مستثنی نیست. شما برای آزمایش کردن سیستم معاملاتی تان، نیاز دارید که آن را در محیط شبیه سازی شده ی بازار بررسی کنید. حال، ممکن است بررسی سیستم تان در حالت زنده ی بازار، خیلی طولانی شود و شما برای اینکه بدانید آیا سیستم تان در بازار جوابگو است یا نه باید مدت زمان زیادی را صرف بررسی استراتژی تان کنید و این مسئله ممکن است برای شما دردسرساز باشد.

برای حل این مشکل، اکسپرت ها و نرم افزارهایی طراحی شده اند که شما را به گذشته ی بازار میبرند و در گذشته ی بازار به اختیار خود کندل ها را جلو یا عقب ببرید و هر جا نیاز بود، بنا به سیستم معاملاتی تان، معامله ی جدید باز کنید. به این پروسه در بازارهای مالی بک تست (Backtest) گفته میشود. در این مقاله ما شما را با این ابزارها و شیوه ی کار کردن با آنها را نشان خواهیم داد.

بک تست گیری چیست؟

در واقع، بک تست گیری به پروسه ی بررسی استراتژی معاملاتی در گذشته ی بازار میگویند. هدف شما از بک تست گیری این است که بدانید آیا استراتژی شما که قوانین و قواعد خاصی دارد در بازار سودده است یا نه. اساسا، فرض بر این گرفته میشود که اگر سیستمی در گذشته ی بازار جواب داده باشد، به احتمال زیاد در حالت زنده یا لایو بازار هم جوابگو خواهد بود.

البته از این موضوع هم نباید چشم پوشی کرد که بازار مدام در حال حرکت و تغییر است، برهمین اساس شما باید سیستمی طراحی کنید که ترکیبی از اصول قانون محور و تصمیم محور(Discretionary) باشد.

دوره ی پرایس اکشن و ایچیموکو کریس کاپری ترکیبی از هردو این مسائل است و شما میتوانید با فهم مفاهیم رفتارهای حرکتی قیمت و تسلط بر خوانش چارت، رفتارهای حرکتی قیمت را در هر تایم فریم و هر بازاری به کار ببرید.

انواع بک تست گیری

سیستم معاملاتی شما ممکن است کاملا قانون محور و مختص ربات های معاملاتی باشد یا ممکن است تصمیم محور هم باشد. برای هر کدام از حالت ها، شیوه های بک تست گیری متفاوتی وجود دارد که به دو دسته تقسیم میشوند:

• بک تست گیری اتوماتیک
• بک تست گیری دستی

بک تست گیری اتوماتیک

وقتی که حرف از بک تست گیری می شود، خیلی ها فکر میکنند که بک تست گیری صرفا مختص به سیستم های اتوماتیک و ربات وار است. در واقع این گفته درست نیست.

خیلی از پلتفرم های این قابلیت را در درون پلتفرم خود برای بک تست گیری اتوماتیک قرار داده اند. برای مثال در پلتفرم های معاملاتی زیر شما این امکان را دارید که از سیستم معاملاتی خود به صورت اتوماتیک بک تست بگیرید.

• متا تریدر 4
• متا تریدر 5
• تریدینگ ویو (TradingView)
• Ctrader

بک تست گیری اتوماتیک در متا تریدر 4 (Mt 4)

برای این کار نیاز است که اول متا تریدر را نصب و یک حساب کاربری ایجاد کنید.

برای نصب متا تریدر 4 اینجا کلیک کنید.

همچنین میتوانیداز متا تریدر بروکرتان هم استفاده کنید.

پس از نصب شما باید اکسپرت یا اندیکاتور خود را در متاتریدر تعریف کنید. برای این کار شما دو راه دارید:

1. دانلود یا خرید اکسپرت دلخواه از مارکت MQL4
2. بارگزاری اکسپرت یا اندیکاتوری که خودتان برنامه نویسی کرده اید

مراحل بک تست گیری اتوماتیک در متاتریدر 4

در متاتریدر 4 شما میتوانید بدون نصب هیچ گونه برنامه ی اضافه ای اقدام به بک تست گیری اتوماتیک از اکسپرت یا اندیکاتور دلخواه تان کنید. برای این کار شما میتوانید اکسپرت یا اندیکاتور دلخواهتان را از سایت MQL4.com بخرید یا اکسپرتی که خودتان برنامه نویسی کرده اید را بارگزاری کنید. مراحل انجام این کار به شکل زیر است:

1. به سایت mql4.com مراجعه کنید و در آنجا حساب کاربری ایجادکنید.

2. پس از ثبت نام به بخش market مراجعه کنید و بنا به نیازتان میتوانید اکسپرت یا اندیکاتورهای مختص به متاتریدر4 یا 5 بخرید.

3. پس از خریداری با صفحه ی دانلود مواجه خواهید شد که اگر قبلا برنامه ی متاتریدر 4 را نصب کرده باشید به صورت اتوماتیک اکسپرت در پلتفرم شما تعریف میشود.

4. به پلتفرم متاتریدر مراجعه کنید و طبق عکس زیر اقدام کنید.

بعد از این کار اکسپرت یا اندیکاتور شما به طور خودکار برای متاتریدر تعریف میشود. اگر نسخه ی دانلودی اکسپرت را دارید به شیوه ی زیر اکسپرت را برای متاتریدر تعریف کنید.

A. در پلتفرم خود به تب Folder و سپس به بخش Open Data Folder مراجعه کنید.

B. سپس فولدر اکسپرت را به آدرس زیر قرار بدید.

5. وارد متاتریدر4 بشوید و طبق دستورالعمل زیر گزینه های زیر را فعال کنید.

برای فعال سازی استراتژی تستر میتوانید از این کلید هم استفاده کنید: Ctrl+R

6. سپس وارد تنظیمات بک تست اتوماتیک میشوید.

7. پس از اتمام بک تست میتوانید نتایج بک تست را مشاهده کنید.

مراحل بک تست گیری اتوماتیک در متاتریدر 5

نحوه ی بک تست گیری در متاتریدر 5 هم تقریبا مشابه متاتریدر 4 است با تغییرات جزئی که در تصاویر زیر به آن پرداخته ایم.

1. وارد تب view شوید و سپس گزینه ی Strategy tester را انتخاب کنید. همچنین میتوانید با کلید Ctrl+R هم آن را فعال کنید.

2. بنا به نیاز خود و اطلاعاتی که میخواهید از تست استراتژی معاملاتی نتایج بک تست کسب کنید، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

3. در بخش setting میتوانید تنظیمات بک تست را بنا به نیاز خود تغییر بدهید. (مشابه متاتریدر 4)

مراحل بک تست گیری اتوماتیک در cTrader

در پلتفرم cTrader شما این امکان را دارید که روبات های طراحی شده یا خریداری شده ی خود را در محیط شبیه سازی شده بک تست بگیرید. برای خرید روبات یا اندیکاتور برای پلتفرم cTrader میتوانید از این لینک اقدام کنید.

1. پس از خرید یا تهیه ی روبات و تعریف کردن آن در cTrader، مطابق تصویر زیر میتوانید از آن بک تست بگیرید.

2. در این بخش میتوانید بازه ی زمانی که میخواهید از آن بک تست بگیرید را مشخص کنید.

3. با کلیک بر روی چرخ دنده میتوانید تنظیمات مختلفی از قبیل مقدار سرمایه، نوع دیتا، اسپرد و غیره را تعیین کنید و سرآخر با کلیک بر روی دکمه ی استارت میتوانید بک تست را شروع کنید.

4. همچنین با فعال کردن گزینه ی visual mode میتوانید به صورت نمادین حرکات چارت و پوزیشن هایی که توسط ربات گرفته میشود را نظارت کنید و میتوانید بنا به نیاز خود سرعت حرکت کندل ها را دستکاری کنید.

5. برای بررسی نتایج هم میتوانید از این بخش به حالات و نموداری های مختلف دسترسی داشته باشید.

مراحل بک تست گیری اتوماتیک در تریدینگ ویو (TradingView)

در پلتفرم تریدینگ ویو شما میتوانید در بخش اندیکاتورها و استراتژی ها، با تعداد زیادی اندیکاتور و استراتژی پولی و رایگان مواجه بشوید. برای بک تست گیری از این استراتژی ها میتوانید به شکل زیر اقدام کنید.

1. در تب پایینی، بخش strategy tester را انتخاب کنید و سپس در بخش indicators & strategies استراتژی مدنظرتان را انتخاب کنید. تریدینگ ویو خود به صورت اتوماتیک از استراتژی شما بک تست میگیرد.

2. برای تغییر تنظیمات استراتژی میتوانید با کلیک روی چرخ دنده وارد تنظیمات استراتژی بشوید و تنظیماتی از قبیل سرمایه اولیه، اسپرد و … را تغییر دهید. برای تغییر کدنویسی استراتژی باید وارد بخش Pine Editor بشوید.

3. اگر شما خودتان میخواهید استراتژی تان را براساس زبان pine script بنویسید باید طبق تصویر زیر اقدام کنید و سپس شروع به برنامه نویسی استراتژی خود کنید.

چگونه بدون ضرر از استراتژی معاملاتی خود مطمئن شویم؟

بک تست استراتژی معاملاتی

بک‌‌تست چیست؟

بک‌تست، میزان موفقیت و سودآوری یک استراتژی معاملاتی یا یک مدل قیمت‌گذاری را بر روی داده‌های گذشته تست می‌کند. در صورتی که نتایج بک‌تست قابل قبول باشد، معامله‌گر می‌تواند به نتایج خوب استراتژی در آینده امیدوار باشد.

پیش‌فرض اوليه بک‌تست این است که استراتژی‌‌ که در گذشته عملکرد خوبی داشته است، در آینده هم به احتمال زیاد عملکرد خوبی دارد و بالعکس.

چگونه بک تست بنویسیم؟

مادامی که یک ایده معاملاتی را بتوان به صورت کمیتی و عددی تعریف کرد، قابلیت پیاده سازی و بک‌تست آن ایده وجود دارد.

برای بک‌تست گرفتن ایده‌های ساده می‌توانید از پلتفرم‌های آماده مانند آسان بورس TradingView, MetaTrader استفاده کنید. در صورتی که ایده شما دارای پیچیدگی‌های هست که در پلتفرم‌های آماده قابل پیاده‌سازی نیست باید از متخصصان حوزه معاملات الگوریتمی استفاده کنید.

زبان پایتون برای پیاده‌سازی معاملات الگوریتمی و بک‌تست استراتژی‌ها، کتابخانه‌های مفیدی دارد.

پس از موفقیت بک‌تست، بهتر است استراتژی در زمان فعلی هم تست شود. به تست در زمان حال Forward testing یا Paper trading می‌گویند. در Paper trading حتما تمامی قوانین استراتژی معاملاتی را پیاده‌سازی کنید و احساسات و تصمیمات ناگهانی را وارد تست نکنید تا نتایج قابل استناد باشد.

ممکن است Paper trading زمان زیادی از شما بگیرد اما ضرر زمانی بهتر از ضرر مالی است که در بازار به شما تحمیل می‌شود.

عواملی که روی اعتبار بک تست تاثیر گذار است کدام است؟

• بهتر است استراتژی را روی بازه‌های مختلف و شرایط مختلف بازار تست کنید و از داده‌هایی که برای ساخت و یادگیری مدل استفاده کرده‌اید برای بک‌تست استفاده نکنید.
• در بک‌تست باید دقت کنید که تست بر روی سهام شرکت‌های مختلف و کوین‌های متنوع انجام شود. (حتی آن‌ها که ورشکست شده‌اند و یا ریزش شدید داشته‌اند). در واقع باید برای انتخاب سهم یا کوین هم استراتژی داشته باشید و با دید امروز دارایی‌های موفق را انتخاب نکنید.
• از داده‌های حال و آینده در بک تست استفاده نکنید. برخی اندیکاتور‌ها از داده‌های آینده در خود استفاده می‌کنند. حتما قبل از استفاده از آن‌ها دقت لازم را داشته باشید.
• در صورتی که با توجه به نتایج تست استراتژی خود را بهینه می‌کنید مراقب خطای اورفیت یا بیش برازش باشید. این خطا زمانی به وجود می‌آید که شما متغیرهای زیادی را وارد مدل می‌کنید و سعی می‌کنید با تغییرات پارامترها بهترین نتایج را کسب کنید. در واقع مدل شما عمومیت خود را از دست می‌دهد و تنها بر روی داده‌های تست پاسخ خوبی می‌گیرید.
• معمولا قیمتی که می توانید سفارش خود را در بازار واقعی اجرا کنید بدتر از قیمت مجاسباتی شماست بهتر است در بک تست خود این تفاوت قیمتی را لحاظ کنید(می‌توانید کارمزد را بالاتر از مقدار واقعی در نظر بگیرید) این خطا هنگامی که ارزش دارایی شما به نسبت ارزش معاملات بازار زیاد است،بیشتر محتمل است.

ورودی و خروجی یک مدل بک تست چیست؟

ورودی این مدل استراتژی‌های ورود و خروج از سهم است. استراتژی‌ها باید به صورت شرط‌هایی عددی و دقيق نوشته شود که برای کامپیوتر قابل فهم باشد. علاوه بر این بازه‌ای به عنوان بازه تست باید به مدل داده شود. دارایی هایی که تست مدل روی آن انجام می شود هم باید مشخص شود.در نهايت خروجی مدل شامل معاملاتی است که در بازه مورد نظر با استراتژی گفته شده شده است. مهم‌ترین پارامتر میزان سود و ضرر این معاملات است و سایر پارامتر‌ها مانند نرخ موفقیت، شاخص‌های ریسک و … توسط نتایج همين معاملات قابل اندازه‌گیری است.

مثال بک‌تست استراتژی بر روی بیتکوین و اتریوم:

ما در مهدا برای بک‌تست استراتژی‌های خود از برنامه اختصاصی که توسط پایتون پیاده‌سازی شده است، استفاده می‌کنیم. در ادامه یک استراتژی ساده و نتایج بک تست آن برای فهم بهتر اجزای ورودی و حروجی بک تست ارائه شده است:

ورودی بک‌تست

استراتژی ورود:

در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ ساعته (SMA50) میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته (SMA200) به
سمت بالا قطع کند خرید انجام شود.

استراتژی خروج:

در صورتی که به حد سود ۴٪ یا ۳٪- از نقطه ورود برسیم معامله بسته می‌شود. (فعال شدن حد سود
یا ضرر)

دارایی منتخب برای تست : BTCUSDT , ETHUSDT

منبع تاریخچه قیمت: اکسچنج بایننس

کارمزد لحاظ شده در بک‌تست: 0.2%-

بازه تست: ۱ ژانویه ۲۰۲۱- ۸ می ۲۰۲۲

خروجی بک‌تست

بخشی از نتایج خرید و فروش های انجام شده با استراتژی بالا به صورت زیر است:

خرید و فروش های اجرا شده

در نهايت میزان بازدهی و خرید های انجام شده توسط این استراتژی در بازه تعیین شده به شرح زیر است:

همان‌طور که مشاهده می کنید این استراتژی بر روی اتریوم سود ۱۴.۶ ٪ داشته است اما روی بیت کوین ضررده بوده است. با مشاهده بک‌تست و خرید و فروش‌ های انجام شده می‌توانید نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کنید . استراتژی خود را تغییر دهید و در نهایت پس از پیدا کردن استراتژی قابل قبول با اطمینان بيشتر در بازار واقعی معامله کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی را بک تست Backtest کنیم

آیا فکر می‌کنید ایده‌های خوبی در مورد بازار دارید اما نمی‌دانید چگونه آنها را بدون به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنید؟ یادگیری نحوه بک تست ایده‌های معامله برای یک معامله‌گر خوب سیستماتیک است. فرض اساسی بک تست Backtest این است که آنچه در گذشته کار می‌کرد ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. اما چگونه خودتان این کار را انجام می دهید؟ و چگونه باید نتایج را ارزیابی کرد؟ بیایید از طریق یک فرآیند بک تست ساده بگذریم.

معرفی بک تست یکی از مولفه‌های کلیدی توسعه نمودار و استراتژی معاملاتی شماست. این کار با بازسازی معاملاتی انجام می‌شود که در گذشته با سیستمی مبتنی‌بر داده‌های تاریخی انجام می‌شد. نتایج بک تست باید به شما یک ایده کلی از موثر بودن یا نبودن یک استراتژی سرمایه گذاری بدهد. قبل از اینکه جلوتر برویم، اگر می‌خواهید استراتژی‌های خود را آزمایش کنید، Binance Futures یا Coinex Futures مکانی عالی برای انجام آن است.

بک تست Backtest چیست؟

به طور خلاصه، هدف اصلی از بک تست این است که به شما نشان دهد آیا ایده‌های معاملاتی شما معتبر هستند یا خیر. شما از داده‌های بازار گذشته استفاده می‌کنید تا ببینید یک استراتژی چگونه عمل می‌کند. اگر استراتژی به نظر می‌رسد که پتانسیل بالایی دارد، ممکن است در یک محیط معاملاتی زنده نیز موثر باشد.

قبل از بک تست چه کاری باید انجام داد؟

قبل از اینکه با مثال بک تست شروع کنیم، چیزی وجود دارد که باید تعیین کنید. شما باید مشخص کنید که چه نوع معامله‌گر هستید. آیا شما یک معامله‌گر احتیاطی یا سیستماتیک هستید؟ معامله اختیاری مبتنی‌بر تصمیم است – معامله‌گران از قضاوت خود برای زمان ورود و خروج استفاده می‌کنند. این یک استراتژی نسبتا آزاد و بدون پایان است، که در آن بیشتر تصمیمات به ارزیابی معامله‌گر از شرایط موجود بستگی دارد.

همانطور که انتظار دارید، در مورد تجارت اختیاری، بک تست کمتر مرتبط است، زیرا استراتژی به طور دقیق تعریف نشده است. البته این بدان معنا نیست که اگر شما یک معامله‌گر اختیاری (decision-based – traders) هستید، به هیچ وجه نباید تست بک تست یا تجارت کاغذی انجام دهید. این فقط به این معنی است که نتایج ممکن است به اندازه موارد دیگر قابل اعتماد نباشد. معاملات سیستماتیک برای موضوع ما کاربرد بیشتری دارد. معامله‌گران سیستماتیک بر یک سیستم معاملاتی تکیه می‌کنند که دقیقاً زمان ورود و خروج را تعریف می‌کند و به آنها می‌گوید. در حالی که آنها کنترل کاملی بر استراتژی دارند، سیگنال‌های ورود و خروج توسط استراتژی تعیین می‌شوند. شما می‌توانید یک استراتژی سیستماتیک ساده را به صورت زیر در نظر بگیرید:

• وقتی A و B همزمان اتفاق می‌افتند، وارد معامله شوید.
• وقتی X بعد از آن اتفاق افتاد، از معامله خارج شوید.

برخی از معامله‌گران این روش را ترجیح می‌دهند. این می‌تواند تصمیمات احساسی را از معاملات حذف کند و درجه قابل قبولی از اطمینان از سودآوری یک سیستم معاملاتی را ارائه دهد. البته هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد. به همین دلیل مهم است که مطمئن شوید قوانین بسیار خاصی در سیستم خود برای ورود یا خروج از موقعیت‌ها دارید. اگر استراتژی به خوبی تعریف نشده باشد، نتایج نیز ناسازگار خواهند بود.

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، این نوع سبک معاملاتی در معاملات الگوریتمی محبوبیت بیشتری دارد. نرم‌افزار بک‌آزمایی وجود دارد که اگر می‌خواهید بک‌آزمایش خودکار انجام دهید، می‌توانید آن را خریداری کنید. شما می‌توانید داده‌های خود را وارد کنید و نرم‌افزار بک‌آزمایش را برای شما انجام می‌دهد. با این حال، در این مثال، ما به دنبال یک استراتژی بک تست دستی خواهیم بود. این کار کمی بیشتر طول می کشد، اما کاملا رایگان است.

چگونه یک استراتژی معاملاتی را بک تست کنیم

می‌توانید یک الگوی صفحه‌گسترده Google Sheets را در این پیوند پیدا کنید. این یک الگوی ابتدایی است که می توانید از آن به عنوان نقطه شروع برای ایجاد الگوی خود استفاده کنید. این به شما یک ایده کلی از اطلاعاتی که ممکن است یک برگه بک تست داشته باشد، می دهد. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از اکسل استفاده کنند یا آن را در پایتون کدنویسی کنند – در اینجا قوانین سختگیرانه ای وجود ندارد. شما می‌توانید داده‌های بسیار بیشتری و هر چیز دیگری را که ممکن است مفید بدانید به آن اضافه کنید.

• ما در اولین بسته شدن روزانه پس از صلیب طلایی یک بیت کوین می خریم. زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند، یک صلیب طلایی در نظر می گیریم.
• ما یک بیت کوین را در اولین بسته روزانه پس از تقاطع مرگ می فروشیم. زمانی که میانگین متحرک 200 روزه از میانگین متحرک 50 روزه عبور کند، تلاقی مرگ را در نظر می گیریم.

همانطور که می بینید، بازه زمانی اعتبار استراتژی را نیز تعریف کردیم. این بدان معناست که اگر یک ضربدر طلایی در نمودار 4 ساعته اتفاق بیفتد، آن را یک سیگنال معاملاتی در نظر نخواهیم گرفت. به خاطر این مثال، ما فقط به دوره زمانی تا آغاز سال 2019 نگاه خواهیم کرد. با این حال، اگر می‌خواهید نتایج دقیق‌تر و مطمئن‌تری دریافت کنید، می‌توانید در اقدام قیمت بیت کوین بسیار بیشتر به عقب برگردید. حال، بیایید ببینیم که این سیستم چه سیگنال های تجاری برای این دوره تولید کرده است:

• Buy @ ~$5,400
• Sell @ ~$9,200
• Buy @ ~$9,600
• Sell @ ~$6,700
• Buy @ ~$9,000

در اینجا نحوه پوشش سیگنال های ما در نمودار آمده است:

معامله اول ما حدود 3800 دلار سود داشت، در حالی که معامله دوم ما حدود 2900 دلار ضرر داشت. این بدان معناست که PnL ما در حال حاضر 900 دلار است. ما همچنین در یک معامله فعال هستیم که از دسامبر 2020، حدود 9000 دلار سود محقق نشده دارد. اگر به استراتژی تعریف شده اولیه خود پایبند باشیم، زمانی که تلاقی مرگ بعدی اتفاق بیفتد، آن را می‌بندیم.

ارزیابی نتایج بک تست

این نتایج چه چیزی را نشان می‌دهد؟ استراتژی ما می‌توانست بازدهی معقولی داشته باشد، اما تاکنون چیزی به آن برجسته نشان نداده است. ما می‌توانیم تجارت آزاد فعلی را برای افزایش چشمگیر PnL تحقق یافته خود درک کنیم، اما این هدف از بک‌آزمایی را شکست می‌دهد. اگر به برنامه پایبند نباشیم، نتایج نیز قابل اعتماد نخواهد بود.

اگرچه این یک استراتژی سیستماتیک است، اما ارزش آن را دارد که زمینه را نیز در نظر بگیریم. تجارت بی‌سود از 9600 دلار به 6700 دلار در زمان سقوط COVID-19 مارس 2020 بود. رویداد black swan event می‌تواند تأثیر بزرگی بر هر سیستم معاملاتی داشته باشد. این دلیل دیگری است که چرا بهتر است به تست استراتژی معاملاتی عقب برگردیم تا ببینیم آیا این ضرر یک چیز دور از ذهن است یا فقط یک محصول جانبی از استراتژی.

در هر صورت ممکن است یک فرآیند بک تست ساده به این صورت باشد. اگر به عقب برگردیم و آن را با داده‌های بیشتری آزمایش کنیم یا سایر شاخص‌های فنی را برای قوی‌تر کردن سیگنال‌هایی که به‌طور بالقوه تولید می‌کند، اضافه کنیم، ممکن است این استراتژی نویدبخش باشد.

اما نتایج بک تست چه چیز دیگری می‌تواند به شما نشان دهد؟

• معیارهای نوسان: حداکثر افزایش و کاهش شما.
• Exposure: مقدار سرمایه ای که باید از کل سبد خود برای استراتژی تخصیص دهید.
• بازده سالانه: درصد بازدهی استراتژی در طول یک سال.
• نسبت برد به باخت: چه مقدار از معاملات در سیستم منجر به برد و چه مقدار با ضرر می شود.
• میانگین قیمت پر: میانگین قیمت ورودی ها و خروجی های پر شده شما در استراتژی.

اینها فقط چند نمونه هستند و به هیچ وجه فهرستی جامع نیستند. اینکه چه معیارهایی را می خواهید پیگیری کنید کاملاً به شما بستگی دارد. در هر صورت، هرچه جزئیات بیشتری در مورد تنظیمات ثبت کنید، فرصت های بیشتری برای یادگیری از نتایج خواهید داشت. برخی از معامله گران در بررسی بک تست خود بسیار سختگیر هستند و ممکن است در نتایج آنها نیز منعکس شود. آخرین چیزی که باید در نظر بگیرید بهینه سازی است. اگر مقاله بک تست ما را خوانده باشید، تفاوت بین تست بک تست و تست فوروارد یا معاملات کاغذی را خواهید دانست. آزمایش و بهینه سازی ایده های خود در یک محیط معاملاتی بلادرنگ، مانند شبکه آزمایشی Binance Futures، می تواند مفید باشد.

جمع‌بندی

ما فرآیند اصلی نحوه انجام یک بک تست دستی یک استراتژی معاملاتی را طی کرده‌ایم. به یاد داشته باشید، عملکرد گذشته تضمینی برای عملکرد آینده نیست. محیط‌های بازار تغییر می‌کند و اگر می‌خواهید تجارت خود را بهبود ببخشید، باید با این تغییرات سازگار شوید.

به طور کلی، اعتماد نکردن کورکورانه به داده ها نیز مفید است. هنگام ارزیابی نتایج، عقل سلیم می‌تواند ابزار مفیدی شگفت انگیز باشد.