میانگین متحرک یا Moving Average

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.

بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.

میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر و MACD هم استفاده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.

insert >> indicator >> trend >> Moving Average

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم می‌شود. لازم به ذکر است تعداد دوره‌ای که در محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط شما قابل تغییر است. هر چه از عدد یک فاصله داشته باشد روند کلی تغییرات را در سهم نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در محاسبه میانگین‌ متحرک‌ نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار و یا سهم را در بررسی سهم در اولویت قرار دهیم و این تغییرات را برابر با قیمت سهم در ادوار گذشته با دقت بیشتری مورد بررسی کنیم.

کاربرد SMA و EMA:

۱. جهت روند فعلی را مشخص می‌کند.

تشخیص روند به از روی نمودار قیمت گاها ممکن است دشوار باشد. با SMA و EMA می‌توان روند قیمت یک نماد را به سرعت تشخیص داد. مثلا در بخش راست نمودار قیمت تصویر، در کوتاه‌مدت روند صعودی است در حالی که در بلندمدت روند نزولی دارد.

میانگین متحرک

۲ . می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.

گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر می‌کند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که این مورد همواره برقرار نبوده و ممکن است قیمت هیچ واکنشی نسبت به SMA یا EMA نداشته باشد.

۳. می‌توان آینده قیمت سهم با میانگین متحرک تحلیل کرد.

معمولا برای استفاده از میانگین متحرک به سه نمودار میانگین‌ قیمتی نیاز داریم. منحنی ۱۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات سهم در کوتاه مدت است. منحنی ۴۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات میان مدت سهم بوده و منحنی ۹۰ روزه که تغییرات بلند مدت سهم را نمایش می‌دهد. پس از رسم هر یک از موارد ذکر شده هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت منحنی میان‌مدت و بلندمدت را به سمت پایین قطع کند به معنای خروج از سهم و فروش آن‌هاست.

همچنین هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت و یا میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید برای سهم در نظر گرفته می‌‌شود. دقت داشته باشید این معیار نشان‌دهنده این است که تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت سهم به چه میزان از تغییرات میان‌مدت و یا بلندمدت آن انحراف دارد. این معیار با توجه به سهمی که مورد بررسی قرار داده‌اید ممکن است با دیگر سهام متفاوت باشد. علاوه بر این، ممکن است دلایل دیگری برای برهم‌زدن فاصله کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جز تغییرات تکنیکال وجود داشته باشد. بهتر است از این معیار به عنوان تکمیل کننده سایر معیارهای تکنیکال استفاده کنید.

مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریج‌ها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریج‌ها می‌دانند. در این مقاله به طور مفصل به چیستی میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی Moving Average) خواهیم پرداخت اما قبل از اینکه وارد مبحث شویم لازم است درباره اندیکاتورها اطلاعات کافی داشته باشید. بنابراین در صورت نیاز ابتدا مقاله‌ی میانگین متحرک یا Moving Average اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد را مطالعه کنید. اگر برای معامله‌گری در بورس تحلیل تکنیکال را انتخاب کردید، آشنایی با میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج (MA) امری ضروری است. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی

به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها میانگین متحرک یا Moving Average این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج 25 و 100 روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید. مووینگ اوریج 25 روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج 100 روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت 100 روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک 25 روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته

یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین 5 تا 20 استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی 20 تا 60 کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای 100 کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک 200 برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی 50 این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره 10 کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

نکته مهم:

برای اینکه بدانید از چه مووینگ اوریجی باید برای بررسی نمودار خود استفاده کنید، می‌توانید مووینگ‌های مختلف با دوره‌های مختلف را روی نمودار تست کنید و بررسی کنید که کدام یک از انها روی چارت مورد نظر شما بهتر روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهند. درباره این موضوع در قسمت کاربردهای مووینگ اوریج‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

مووینگ اوریج نمایی:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ 10 روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز 10 اهمیت بیشتر از روز 9 دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

• مشخص کردن روند
• سیگنال یابی
• تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (100 روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است. این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند. بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ 25 روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.

توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها

برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

اما راحت‌ترین راه، استفاده از نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو است. برای اطلاعات بیشتر درباره این ابزار به مقاله زیر مراجعه کنید.

بعد از مراجعه به سایت رهاورد 365 و آوردن نمودار سهم مورد نظر، بر روی آیکون اندیکاتور کلیک کنید و عبارت MA را سرچ کنید و اندیکاتور مووینگ اوریج را به نمودار اضافه کنید (تصویر زیر).

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

به همین صورت می‌توانید مووینگ‌های زیادی را با دوره زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کنید.

همیشه توصیه کرده‌ایم استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال با خطای زیادی همراه است. بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استراتژی مناسبی را در پیش بگیرید. برای این منظور توصیه میکنیم حتما مقاله زیر را مطالعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

میانگین متحرک یا Moving Average

همونطور که از اسمش پیداست، می تونیم میانگین متحرک ساده رو با جمع قیمت‌های بسته شدن (close price) در “X” دوره‌ی (Period) اخیر و سپس تقسیمشون بر “X” به‌دست بیاریم. گیج کننده س؟ نگران نباش. الان کامل توضیح میدم.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA

نحوه محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) به این صورته که اگه بخواید یه میانگین متحرک (SMA) رو در ۵ دوره‌ (period = 5) روی یک چارت با تایم فریم (Time Frame = 1h) 1 ساعته رسم کنید، باید قیمت‌های بسته شدن (Close Price) در ۵ ساعت اخیر رو با هم جمع کرده و عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم کنید.

همین اتفاق برای ۵تا کندل قبلی میفته و همینطور برا قبلتریا و … عددی که به عنوان میانگین برای هر ۵تا کندل گذشته به دست میاد رو به هم وصل میکنی و اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA رسم میشه! به همین سادگی!

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

گرفتی چی شد؟ حالا اگه قرار بود SMA رو در ۵ دوره (period = 5) روی یک چارت ۳۰ دقیقه‌ای رسم (timeframe = 30m) کنیم، باید Close Price رو در ۱۵۰ دقیقه‌ی اخیر با هم جمع و بعد عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم میکردیم.

اگه قرار بود اندیکاتور میانگین متحرک ساده رو در ۵ دوره روی یک چارت ۴ ساعته رسم کنیم…. آفرین! حالا دیگه یاد گرفتی! 😊

اکثر برنامه‌های رسم نمودار تمام محاسبات رو برامون انجام میدن. اگه نحوه محاسبه رو براتون گفتم، برا اینه که بهتره شیوه عملکردشو بدونید تا بتونید این اندیکاتور رو بنا به هدفی که دارید درست تنظیم کنید. چرا که با دونستن شیوه‌ی کار هر اندیکاتور، میتونید در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، اونارو را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنید.

حالا، یه نکته ای که هست اینه که SMA هم مثل تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کنن. چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنن، در واقع مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت رو به ما نمایش میدن. اما یه خوبی که دارن اینه که قابل تنظیمن و ما میتونیم برا هر periodای که مد نظر داریم اونارو تو نمودار محاسبه کنیم. حالا تنظیم Period به چه درد میخوره؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA چه کاری برای ما انجام میده؟

میانگین متحرک در واقع حرکت قیمت رو نرم و ساده میکنن و هرچقدر دوره‌ی اندیکاتور SMA طولانی‌تر باشه، تأخیر بیشتری نسبت به قیمت اصلی خواهد داشت. چرا؟ دلیلش اینه که مثلا ۶۲ SMA قیمت‌های بسته‌شدن را در ۶۲ کندل قبلی با هم جمع و بعد اونا رو بر ۶۲ تقسیم می‌کنه. ولی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با تعداد دوره ۱۰ (period) این محاسبات رو روی کندل های ۱۰تایی انجام میده.

پس هرچقدر دوره ای که برای میانگین متحرک ساده استفاده میکنیم، طولانی تر باشه، واکنش به حرکت قیمت کندتر میشه… و خطی که از رسم SMA حاصل میشه غیرواقعی تر اما نرمتر و یکدست تر میشه و هرچی پریود کمتر باشه، خط که حاصل میشه دارای نوسانات بیشتر اما واقعی تر میشه.

به طور کلی اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA به ما کمک میکنه که به جای اینکه تنها به قیمت کنونی بازار توجه کنیم، با استفاده از میانگین‌های متحرک دیدگاهی وسیع‌تر داشته باشیم و بتونیم مسیر کلی آتی قیمت رو تخمین بزنیم.

با استفاده از SMAها میتونیم ببینیم که یک جفت دارای روند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) بوده یا فقط داره تغییر قیمت میده.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یه مشکل داره و اونم اینه که به تغییر ناگهانی قیمت حساسه... ینی میتونه در چنین شرایطی به ما سیگنال نادرست بده و ممکنه فکر کنیم که یه روندِ جدید در حال شکل‌گیریه در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده… برای جلوگیری از این مشکل، میتونیم از نوع دیگه ای از میانگین متحرک (EMA) استفاده کنیم که در ادامه به طور مفصل توضیح میدیم.

ایراد دیگه ای که به اندیکاتور میانگین متحرک ساده وارده اینه که برخی معامله گرا و اقتصاددانان معتقدن که SMA بیشتر برپایه Historical Data یا داده های قدیمی بازار رو پیش بینی میکنه، در حالی که قیمت های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی منعکس میکنن…و اگه واقعا چنین باشه، استفاده از داده های گذشته در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها اطلاعاتی در اختیار ما نمیذاره…

چطوری با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) کار کنیم؟

اندیکاتور (SMA)، یه ابزار تحلیلی مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شمار میره که با استفاده از اون میتونیم روند فعلی رو شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند رو پیدا کنیم. ساده ترین کاربرد اندیکاتور SMA در تشخیص روندهای صعودی و نزولی بوده که با متعادل تر کردن قیمت باعث میشه تنها با چشم هم بشه صعودی یا نزولی بودن یک روند رو تشخیص داد.

یکی دیگه از کاربردهای مشهور استفاده ازاندیکاتور میانگین متحرک ساده، مقایسه چند SMA با Periodهای زمانی متفاوت در یک رونده… به این صورت که اگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت قرار بگیره، میشه انتظار صعود در روند داشت و بالعکس؛ اگه SMA بلندمدت بالاتر از SMA کوتاه مدت قرار بگیره، احتمال روند نزولی پیش بینی میشه…

دو الگوی معاملاتی معروف در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

دو الگوی معاملاتی معروف در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده وجود داره؛ صلیب مرگ (Death Cross) و صلیب طلایی (Golden Cross)

صلیب مرگ (Death Cross)

زمانی رخ میده که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار گرفته و ازش عبور کنه. این اتفاق به منزله یه سیگنال نزول در روند در نظر گرفته میشه که باعث میشه ضررهای بیشتری رو ذخیره کنه. (در معاملات دو طرفه هم از ذخیره سود میشه به درآمد رسید و هم از ذخیره ضرر!)

صلیب طلایی (Golden Cross)

هم زمانی رخ میده که بر خلاف صلیب مرگ، اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت شکسته بشه، که این مساله حاکی از تقویت حجم بالای معاملات بوده و نشان از کسب سودهای بیشتره.

میانگین متحرک ساده 200 روزه چیست؟

معامله گران و تحلیل گران بازار برای تعیین روند کلی بلند مدت بازار ، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) را به عنوان شاخص کلیدی در نظر می گیرند . این شاخص به عنوان یک خط بر روی نمودار ظاهر می شود و همراه با حرکت طولانی مدت قیمت در سهام یا ارز ، کالا یا هر ابزاری که در نمودار است ، پیچ و خم بالاتر و پایین تری دارد . به نظر می رسد در برخی مواقع ، SMA 200 روزه به عنوان سطح حمایتی غیر معمولی عمل می کند ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک یا در صورت مقاومت پایین تر از سطح مقاومت باشد .

SMA 200 روزه

SMA 200 روزه ، که تقریبا 40 هفته ترید را پوشش می دهد ، معمولاً در معاملات برای تعیین روند کلی بازار استفاده می شود . تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک EMA 200 روزه در بازه زمانی روزانه باقی بماند ، قیمت به طور کلی در یک روند صعودی کلی قرار دارد . یک گزینه جایگزین برای SMA 200 روزه ، میانگین متحرک 255 روزه است که معاملات سال قبل را نشان می دهد .

نکات کلیدی

• میانگین متحرک 200 روزه به عنوان خطی در نمودارها نشان داده می شود و میانگین قیمت 200 روز یا 40 هفته گذشته را نشان می دهد .
• میانگین متحرک می تواند در مورد بالا یا پایین آمدن روند ، به معامله گران کمک کند ، در حالی که مناطق پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نیز مشخص می کند .
• از میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه گاهی اوقات در کنار هم استفاده می شود ، و تلاقی های بین دو خط از نظر تکنیکال قابل توجه است .
• در حالی که میانگین متحرک SMA میانگین قیمتها در طول زمان است ، میانگین متحرک EMA وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد .
• به عنوان یک میانگین متحرک بسیار بلند مدت ، SMA 200 روزه اغلب همراه با سایر میانگین های متحرک کوتاه مدت برای نشان دادن نه تنها روند بازار بلکه برای ارزیابی قدرت روند همانطور که با تفکیک بین حرکت نشان داده می شود ، استفاده می شود خطوط متوسط به عنوان مثال ، مقایسه SMA 50 روزه و 200 روزه نسبتاً معمول است .
• هنگامی که خطوط میانگین متحرک متحد می شوند ، این امر گاهی اوقات فقدان حرکت قطعی بازار را نشان می دهد ، در حالی که افزایش روزافزون بین میانگین های متحرک کوتاه مدت و میانگین های متحرک بلند مدت به طور معمول افزایش قدرت روند و حرکت بازار را نشان می دهد .

تقاطع های مرگ و طلایی

میانگین متحرک ساده 200 روزه به عنوان یک شاخص روند بسیار مهم تلقی می شود که از عبور 50 روزه SMA میانگین متحرک یا Moving Average به سمت پایین SMA 200 روزه به عنوان “ تقاطع مرگ ” یاد می شود ، که نشان دهنده بازار خرسی یک سهام ، ارز، شاخص یا سرمایه گذاری دیگر در آِینده است .

به همین ترتیب ، عبور از SMA 50 روزه به سمت بالا و پایین SMA 200 روزه گاهی اوقات “ تقاطع طلایی ” نامیده می شود ، با اشاره به این واقعیت که یک سهام یا ارز “ طلایی ” در نظر گرفته می شود یا تقریباً مطمئن است که یکبار قیمت آن افزایش یابد ، پیش می آید .

SMA در مقابل EMA

این احتمال وجود دارد که جنبه پیشگویی خودکفا در مورد SMA 200 روزه نیز وجود داشته باشد . بازارها نسبتاً شدید نسبت به آن واکنش نشان می دهند ، فقط به این دلیل که بسیاری از تریدرها و تحلیلگران اهمیت زیادی برای شاخص قائل هستند .

برخی معامله گران ترجیح می دهند میانگین متحرک (EMA) را دنبال کنند . در حالی که میانگین متحرک SMA به عنوان میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص شده محاسبه می شود ، EMA وزن بیشتری به آخرین روزهای معاملاتی می دهد . یعنی ، میانگین متحرک EMA مقدار بالاتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک SMA برای همه مقادیر وزنی برابری دارد . علی رغم تفاوت در محاسبات ، تحلیلگران تکنیکال از EMA و SMA به روش های مشابه برای شناسایی روند و شناسایی بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می کنند .

میانگین متحرک‌ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) در دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری موضوع جدیدی نیست. چه در پرتفوی‌های سنتی و چه در مورد رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور هدف ساده‌ای انجام می شود: از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه که احتمالاً پیامدهای مطلوبی خواهند داشت استفاده کنید. با پیچیده‌تر شدن بازارها، صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف در دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، اما تعداد کمی از آن‌ها محبوبیت یافتند و همواره از میانگین متحرک‌ها استفاده کرده‌اند.

با وجود تنوع میانگین متحرک‌ها میانگین متحرک یا Moving Average ، هدف اصلی آنها ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی است. این کار از طریق حل نمودارها و به‌منظور ایجاد اندیکاتور قابل‌استخراج روند، انجام می‌شود. ازآنجایی‌که این میانگین متحرک‌ها به داده‌های پیشین بستگی دارند، آن‌ها را اندیکاتورهای متأخر (lagging) یا اندیکاتورهای دنبال کننده روند در نظر می‌گیرند. علیرغم این موضوع همچنان قدرت زیادی برای کاهش نویز و تعیین جهت بازار دارند.

انواع میانگین متحرک:

انواع مختلفی از میانگین متحرک‌ها وجود دارند که معامله گران نه‌تنها در معاملات روزانه و سوئینگ بلکه در معاملات بلندمدت نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند. علیرغم انواع مختلف، معمولاً میانگین متحرک‌ها به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند: میانگین متحرک‌های ساده (simple moving averages(SMA)) و میانگین متحرک‌های نمایی (exponential moving averages (EMA)). با توجه به بازار و پیامدهای مطلوب آن، معامله گران می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بیشترین منفعت را برای آن‌ها دارد.

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده داده‌های موردنیاز خود را از یک دوره زمانی تعیین‌شده دریافت می‌کنند و قیمت میانگینی برای آن دوره تعیین‌شده تعیین می‌کنند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت‌های پیشین همانند تفاوت میانگین متحرک ساده است، به‌محض اینکه یک مجموعه جدید داده‌ها وارد می‌شود، مجموعه قبلی نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس ارزش 10 روزه داده‌ها محاسبه کند، کل مجموعه داده‌ها تنها برای اینکه 10 روز آخر را در خود جای دهد به‌روزرسانی می‌شود.

باید توجه داشت که همه داده‌های ورودی در یک میانگین متحرک ساده بدون در نظر گرفتن اینکه کدام‌یک زودتر و کدام‌یک دیرتر واردشده‌اند، در یک رده قرار دارند. معامله‌گرانی که اعتقاددارند ارتباط بیشتری با داده‌های جدید موجود وجود دارد، اغلب بیان می‌کنند که ارزش یکسان میانگین متحرک ساده برای تحلیل تکنیکال زیان‌آور است. میانگین میانگین متحرک یا Moving Average متحرک نمایی برای حل این مشکل ساخته شد.

میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک‌های نمایی از این نظر به میانگین متحرک ساده شبیه هستند که تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات پیشین قیمت انجام می‌دهند. بااین‌وجود، معادله کمی پیچیده‌تر است زیرا یک میانگین متحرک نمایی اهمیت و ارزش بیشتری برای جدیدترین قیمت‌های ورودی دارد. اگرچه هر دو میانگین‌ها ارزشمند هستند و کاربرد بسیاری دارند، میانگین متحرک نمایی نسبت به نوسانات ناگهانی قیمت و بازگشت‌ها حساس‌تر است.

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌های نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک‌های ساده بازگشت‌های قیمت را هدف قرار می‌دهند، اغلب موردتوجه و استفاده معامله‌گرانی قرار می‌گیرند که به معاملات کوتاه‌مدت مشغول هستند. برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار انتخاب نوع میانگین متحرک بر اساس استراتژی‌ها و اهداف شخصی او اهمیت دارد و می‌تواند تنظیمات دلخواه خود را مطابق با آن انجام دهد.

تنظیمات میانگین متحرک

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌ها میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت‌های پیشین به‌جای قیمت‌های اخیر استفاده می‌کنند، دوره مشخصی از تأخیر را دارند. هرچه مجموعه داده‌ها بزرگ‌تر باشد، تأخیر صورت گرفته بزرگ‌تر خواهد بود. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز قبل را تحلیل می‌کند به اطلاعات جدید کندتر از میانگین متحرکی که تنها 10 روز قبل را در نظر می‌گیرد، واکنش نشان می‌دهد. علت آن است که ورود جدید به مجموعه داده‌های بزرگ‌تر، تأثیر کمتری بر کل ارقام خواهد داشت.

هر دو این میانگین متحرک‌ها بر اساس تنظیمات معاملاتی می‌توانند سودآور باشند. مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به سرمایه‌گذاران طولانی‌مدت سود می‌رسانند زیرا احتمال کمی وجود دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ دچار تغییر شوند. معامله گران کوتاه‌مدت اغلب از مجموعه داده‌های کوچک‌تر که امکان انجام معاملات واکنشی بیشتر را فراهم می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند.

میانگین متحرک روی چه اعدادی تنظیم می شود ؟

در بازارهای سنتی، میانگین متحرک‌های 50، 100 و 200 روزه متداول‌ترین نوع‌های مورداستفاده هستند. میانگین متحرک‌های 50 و 200 روزه از نزدیک توسط معامله گران سهام موردبررسی قرار می‌گیرند و هرگونه شکستی در بالا یا پایین این خطوط را معمولاً سیگنال‌های مهم معاملاتی می‌نامند، به‌ویژه زمانی که کراس آورها (crossovers) میانگین متحرک یا Moving Average به دنبال آن‌ها می‌آیند. در معاملات رمزارزها هم به همین شکل است اما به این دلیل که در این بازارها 24 ساعت شبانه‌روز نوسان وجود دارد، تنظیمان میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی می‌تواند مطابق با پروفایل معامله‌گر تغییر کند.

سیگنال‌های کراس آور (Crossover signals):

طبیعتاً یک میانگین صعودی روندی صعودی را ارائه می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی نمایانگر یک‌روند نزولی است. بااین‌وجود، یک میانگین متحرک به‌تنهایی اندیکاتور چندان قابل‌اعتماد و قدرتمندی نیست. ازاین‌رو، میانگین متحرک‌ها همواره به‌صورت ترکیبی به کار می‌روند تا سیگنال‌های صعودی و نزولی کراس آور را مشخص کنند.