اندیکاتور Stochastic و MACD

Stochastic

اندیکاتور Stochastic و MACD

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

فرمول اول :

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر اندیکاتور Stochastic و MACD دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

1. منحنی اصلی
2. منحنی سیگنال

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است. از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد. نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است. مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازرا چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است. در قراردادهای آتی سکه (جهت آشنایی با این قرارداد، مقاله قراردادهای آتی سکه و کالا چیست؟ را مطالعه کنید) نیز این اندیکاتور کاربرد دارد.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش:

• افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.
• افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک:

1. K%: بین محدود ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و اصلی ترین جز در این اندیکاتور می باشد. هر چه شیب خط k بیشتر باشد نشان دهنده تسریع در تغییر روند بازار می باشد. فرمول محاسبه K% فرمول محاسبه: ۱۰۰* N بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت / قیمت آخر – پایین ترین قیمت
2. D%: محاسبه میانگین دوره بر روی K%.
3. m: برای تنظیم آهستگی نوسانگر استفاده می شود.

نکته! هر اندازه که دوره زمانی کوتاه باشد حساسیت نوسان گر بیشتر خواهد بود.

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

آموزش قدم به قدم و تصویری اندیکاتور کاربردی MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی "واگرایی همگرایی میانگین متحرک" می‌باشد. از این ابزار برای شناسایی میانگین‌های متحرکی که یک روند جدید (خواه صعودی باشد یا نزولی) را نشان می‌دهند، استفاده می‌شود. در هر صورت، اولویت اصلی ما در معامله‌گری توانایی یافتن روند است زیرا در این صورت است که می‌توان سود زیاد کسب نمود.

در نمودار اندیکاتور MACD معمولا سه عدد خواهید دید که برای تنظیمات آن مورد استفاده قرار می‌گیرند:

• اولین عدد تعداد دوره‌های زمانی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• دومین عدد تعداد دوره‌های زمانی است که در میانگین متحرک کندتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نهایتا سومین عدد تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک مربوط به تفاضل بین میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مثال، اگر اعداد "12، 26، 9" را به عنوان پارامترهای اندیکاتور MACD ببینید (این اعداد معمولا تنظیمات پیش‌فرض برای اغلب پلتفرم‌های معاملاتی هستند)، آنها را باید به شرح زیر تفسیر نمایید:

• عدد 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی از میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی از میانگین متحرک کندتر است.
• عدد 9 نیز نشان‌دهنده 9 میله قبلی از تفاضل بین دو میانگین متحرک می‌باشد. این پارامتر بوسیله خط‌های عمودی رسم می‌شود که هیستوگرام نامیده می‌شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

در رابطه با خطوط MACD یک تصور غلط رایج وجود دارد. دو خطی که رسم می‌شوند، میانگین‌های متحرک قیمت نیستند. در عوض، آنها میانگین‌های متحرک تفاضل بین دو میانگین متحرک هستند.

میانگین متحرک سریع‌تر در مثال بالا، میانگین متحرک تفاضل بین میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی 12 و 26 می‌باشد. میانگین متحرک کندتر نیز میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند که بر اساس مثال بالا، این میانگین متحرکی با دوره زمانی 9 می‌باشد.

این بدان معناست که ما در حال گرفتن میانگین از 9 دوره زمانی گذشته خط MACD سریع‌تر و رسم آن به عنوان میانگین متحرک کندتر خود می‌باشیم. این کار خط اولیه را باز هم بیشتر صاف می‌کند و در نتیجه خط دقیق‌تری را به ما می‌دهد.

هیستوگرام تفاضل بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌توانید ببینید که هر چه دو اندیکاتور Stochastic و MACD میانگین متحرک بیشتر از هم فاصله می‌گیرند، هیستوگرام نیز بزرگ‌تر می‌شود.

این را واگرایی می‌نامند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال "واگرا شدن" یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر می‌باشد.

هر چه میانگین‌های متحرک به یکدیگر نزدیکتر شوند، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این را همگرایی می‌نامند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال "همگرا شدن" یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر می‌باشد.

حال متوجه می‌شوید که نام "واگرایی همگرایی میانگین متحرک" از کجا آمده است!

خوب، اکنون می‌دانید که اندیکاتور MACD چه کار می‌کند. حال به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد.

روش معامله با استفاده از MACD

به دلیل اینکه دو میانگین متحرک با "سرعت‌های" متفاوت وجود دارند، بدیهی است میانگین متحرک سریع‌تر در مقایسه با میانگین متحرک کندتر، به حرکات قیمت با سرعت بیشتری واکنش نشان می‌دهد.

وقتی که یک روند جدید اتفاق می‌افتد، اول خط سریع واکنش نشان خواهد داد و سرانجام خط کندتر را قطع خواهد کرد. وقتی این "همگذری" روی بدهد و خط سریع شروع به "واگرا شدن" یا دور شدن از خط کندتر نماید، غالبا نشانه آن اندیکاتور Stochastic و MACD است که روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا، می‌توانید ببینید که خط سریع با عبور از خط کند به زیر آن رفته و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرده است. توجه داشته باشید زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام موقتا ناپدید می‌شود.

دلیل این امر آن است که تفاضل بین خطوط در زمان تقاطع صفر می‌باشد. با شروع شدن روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگتر می‌شود که این مساله نشانه خوبی از یک روند قوی می‌باشد.

بگذارید نگاهی به یک مثال داشته باشیم.

در نمودار یک ساعته جفت ارز EUR/USD در بالا، خط سریع از خط کند عبور کرده و به بالای آن رفته و هیستوگرام ناپدید شد. این اتفاق اشاره به این داشته که روند نزولی کوتاه مدت بالاخره معکوس خواهد شد.

از آنجا به بعد، با شروع شدن یک روند صعودی جدید جفت ارز EUR/USD شروع به افزایش کرده است. تصور کنید که اگر پس از همگذری وارد یک معامله خرید می‌شدید، چیزی حدود 200 پیپ به دست می‌آوردید!

یک اندیکاتور Stochastic و MACD اشکال در MACD وجود دارد. به طور طبیعی میانگین‌های متحرک تمایل به پسروی پشت سر قیمت دارند. در هر صورت، MACD میانگینی از قیمت‌های گذشته است.

از آنجاییکه اندیکاتور MACD میانگین‌های متحرک از میانگین‌های متحرک دیگر را نشان می‌دهد و بوسیله میانگین متحرک دیگری صاف شده است، می‌توانید حدس بزنید که مقدار کمی تاخیر در آن وجود دارد. با این حال، اندیکاتور MACD همچنان یکی از مورد علاقه‌ترین ابزارهای برخی از معامله‌گران است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می‌کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می‌کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.

Stochastic

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را K% و دیگری را D% می‌نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال‌های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند. در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می‌باشد که البته باید توجه داشته باشید اندیکاتور Stochastic و MACD که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در اندیکاتور Stochastic و MACD 14 دوره گذشته می‌باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می‌تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج‌ترین اعداد برای این اسیلاتور می‌باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

این فرمول، محدوده‌ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می‌باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می‌کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می‌باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می‌باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می‌باشد.

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می‌باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره‌های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می‌آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می‌باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم‌تری به دست می‌آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می‌شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می‌کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می‌کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می‌کند.

سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در فارکس

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می‌کنند. خط K% خط سریع‌تر می‌باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می‌کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می‌باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می‌باشد.

اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه‌های زمانی طولانی‌تر در بازار فارکس به کار رود. همچنین این اسیلاتور می‌تواند برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش‌های معاملاتی می‌باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می‌توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می‌توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.