شناخت نوسان ساز

پیشنهاد می کنیم برای شناخت بیشتر با بازار ارزهای دیجیتال در دوره های سایت شمع سبز شرکت نمایید: دوره های آنلاین
——- کلاسهای خصوصی

آماتورهای نوسان‌ساز

مصطفی نصر اصفهانیدکترای اقتصاد مالیسال‌های ۹۸ و ۹۹ را می‌توان سال‌های ورود عموم مردم به بازار سهام دانست. تعداد کدهای معاملاتی جدید در این دوسال قابل مقایسه با سال‌های پیش نیست. در این میان، نقش پویایی‌های روانی و اجتماعی در تبیین نوسانات قیمتی در بازار سهام پررنگ‌تر می‌شود. مطالعاتی که در دانش مالی رفتاری انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که تازه‌واردان، مستعد ناسازگاری رفتاری بیشتری نسبت به افراد خبره هستند(Andrey Kudryavtsev et. Al., ۲۰۱۳). این ناسازگاری رفتاری به این معناست که افراد تازه‌وارد، هنوز فرآیند یادگیری عملی را طی نکرده‌اند و تکلیف خودشان را در خصوص استفاده از روش‌های یابنده‌گرایانه (Heuristic) و شهودی مشخص نکرده‌اند.

آنچه در مالی رفتاری تحت عنوان سوگیری رفتاری نام‌گذاری می‌شود، در واقع روش‌های شهودی هستند که افراد به‌کار می‌برند. اگرچه گاهی ممکن است این روش‌ها منجر به نتیجه نامطلوب شوند، اما در حالت کلی نمی‌توان استفاده از روش‌های ساده‌شده یابنده‌گرایانه را قضاوت ارزشی کرد و پیشاپیش برچسب «خطا» بر آنها چسباند. از قضا، مطالعات نشان داده است، امکان دارد افرادی که از روش‌های شهودی و حسی سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند نسبت به یادگیری روش‌های جدید پذیرش بیشتری داشته باشند در نتیجه عملکرد بهتری در بازار سرمایه از خود نشان بدهند. این مساله حتی در پژوهشی که بنده روی شرکت‌کنندگان در مسابقات لیگ ستارگان بورس انجام دادم هم نشان داده شد: کسانی که شاخص تصمیم‌گیری یابنده‌گرایانه در آنها بالاتر بود، به‌طور معناداری در مسابقات مذکور عملکرد بهتری داشتند! (مالی رفتاری لیگ ستارگان بورس: مصطفی نصراصفهانی و همکاران، ۱۳۹۷)

از طرف دیگر، افرادی که تازه وارد بازار سهام شده‌اند، ذهنیت‌های ناپخته‌ای نسبت به بازدهی‌ بازار سرمایه دارند. اولین تجربه‌های بسیاری از ایشان در بازار سهام با بازدهی‌های روزانه ۵ درصد همراه بوده است و این لنگر ذهنی اثرات متعددی در احساسات و رفتارهای ایشان دارد. از جمله این اثرات، افزایش صرفه ریسک است.

همچنین درصد عمده‌ای از تازه‌واردان با مفاهیم و تحلیل‌های بازار سرمایه آشنایی ندارند، لذا مجبورند از دیگران پیروی کنند و این ریشه تقویت رفتارجمعی(Herd Behavior) در ایشان می‌شود.

یکی از ویژگی‌های رفتاری نوع بشر در بازار سهام، عدم تمایل به شناسایی زیان و تمایل به شناسایی زودهنگام سود است. بعضی مطالعات نشان داده‌اند که افراد خبره‌تر و باتجربه‌تر کمتر از تازه‌کارها از این سوگیری که اصطلاحا به آن «اثر موقعیت» (Disposition Effect) هم گفته می‌شود دچار زیان می‌شوند. به بیان عامیانه، تازه‌واردها به محض کسب سودی مختصر اقدام به شناسایی سود و فروش سهام خود کرده و در عین حال، اگر در یک سهام دچار زیان شدند، تمایل دارند آن زیان را نپذیرفته و با سهم زیانده تا مدت‌ها بمانند.

سوگیری‌های تازه‌گرایی (Recency Bias) و دسترسی‌پذیری(Availability Bias) هم در تازه‌واردها به وضوح قابل مشاهده است. وقتی یک معامله‌گر گرایش دارد وزن داده‌ها و اطلاعات تازه و اخیر را زیادتر در نظر بگیرد، گفته می‌شود که سوگیری تازه‌گرایی دارد. مثلا قیمت سهام یک شرکت در روزهای اخیر یا حتی طی روز، وزن بیشتری در تحلیل شخص پیدا می‌کند. سوگیری دسترسی‌پذیری هم به این معنا است که آنچه بیشتر در معرض دید و توجه فرد قرار می‌گیرد، فارغ از اینکه آیا شایسته ترتیب اثردادن هست یا نه، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. مثلا اینکه اخبار یک صنعت خاص در رسانه‌ها موردتوجه قرار می‌گیرند، اثرات معناداری روی معاملات افراد دارند.

به وفور پیش می‌آید که صف خرید یا صف فروش بودن یک نماد ملاک تصمیم‌گیری ایشان در مورد نگهداری یا ورود به آن نماد قرار می‌گیرد. نمادهایی که بیشتر بر سر زبان‌هاست یا در صفحه اول سایت‌های مرجع به چشم می‌آیند، بیشتر موردتوجه ایشان قرار می‌گیرند و بر معاملات ایشان اثرگذاری جدی دارد. البته بعضی شرکت‌ها (مثل تبرک) از این مساله غافل نبوده و مدت‌ها برای جذب سرمایه‌ها به سهامشان صراحتا در رادیو و تلویزیون تبلیغ می‌کردند. استفاده از این روش توسط شرکت مذکور نکته بسیار مثبتی است که صحبت در مورد آن مجالی جداگانه می‌طلبد. تازه‌گرایی وقتی با اثر موقعیت ترکیب شود منجر به وقوع و تشدید صف‌ فروش در نمادهایی می‌شود که اخیرا رشد خوبی داشته‌اند و تازه‌واردان در آن نماد در سود هستند. همین رفتار مورد سوءاستفاده بعضی از دیگر بازیگران قرار گرفته و برای تحریک تازه‌واردان به فروش شرکت‌های ارزشمند و با چشم‌انداز روشن به‌کار گرفته می‌شود. افراد تازه‌کار با دیدن نشانه‌هایی از کاهش قیمت، به سرعت اقدام به شناسایی سود و خروج از نماد می‌کنند.

موارد فوق‌الذکر منجر به معاملات پرتکرار و از این شاخه به آن شاخه شدن، شناخت نوسان ساز در نتیجه کاهش بازدهی درصد عمده‌ای از تازه‌واردان به بازار سهام می‌شود. صف‌نشینی را می‌توان به‌عنوان یکی از ویژگی‌های رفتاری تازه‌واردان دانست. این استراتژی معاملاتی شبیه همان چیزی است که در روش تکنیکال به‌عنوان استراتژی مومنتوم (Momentum) از آن یاد می‌شود. اگرچه اثر منفی این صف‌نشینی و شاخه به شاخه شدن روی بازدهی سرمایه‌گذار بزرگ و غیرقابل انکار است، اما وقتی درصد بزرگ‌تری از سرمایه‌ها به این شکل مدیریت شوند، اثر آن روی کلیت و روند بازار هم جدی، مهم و قابل بررسی خواهد بود. به بیان دیگر، اثراتی که این قواعد رفتاری معامله‌گران بر کلیت بازار، به‌عنوان یک سیستم پیچیده، می‌گذارند ممکن است بسیار بزرگ باشد. می‌توان انتظار داشت که این صف‌نشینی منجر به تشدید سیکل‌های رونق و رکود در بازار بشود. تشدید رفتارهای هیجانی در بین معامله‌گران منجر به افزایش تلاطم(Volatility) قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص‌های بازار سهام می‌شود. بنابراین ورود افراد تازه به بورس به راحتی می‌تواند بر بازدهی افراد باتجربه‌تر هم اثرگذاری جدی داشته باشد و از طرف دیگر، شناخت رفتار این سرمایه‌های جدید می‌تواند منجر به کسب بازدهی‌های بهتر شود.

جمع‌بندی اینکه، تازه‌واردان به بازار سهام به این خاطر که هنوز سیستم معاملاتی شکل‌یافته‌ای ندارند، در سطح خرد و فردی ممکن است رفتارهایی پیش‌بینی ناپذیر داشته باشند. از طرف دیگر، شدیدتر بودن بعضی سوگیری‌ها در این گروه از معامله‌گران، به‌خصوص وقتی که اکثریت بازار را تشکیل بدهند، منجر به اثراتی معنادار و بزرگ در سطوح کلان‌تر (مثل بازار)، می‌شود. یکی از اثراتی که رفتار معامله‌گران تازه‌وارد به بازار سرمایه بر بازار می‌گذارد، افزایش تلاطم قیمت‌ها و تشدید دوره‌های رونق و رکود است. طبعا آنچه که گفته شد همه ماجرا نیست و برای پیش‌بینی‌ها و تبیین‌های دقیق‌تر باید بررسی‌های میدانی و مورد به مورد صورت بگیرد. سختی پیش‌بینی رفتار در سطح فردی وقتی با سختی پیش‌بینی سیستم‌های پیچیده مثل بازار ترکیب شود تبدیل به مساله‌ بسیار پیچیده‌ای می‌شود.

وبلاگ

پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: ساخت VCO با L و C ساخته شده با RF MEMS

VCO یکی از بخش های مهم مدارات RF در بخش گیرنده و فرستنده است. با ورود فرکانس های بالاتر از چند گیگاهرتز در ارتباطات و شبکه های بی سیم، اهمیت این عنصر بیش از پیش شده است. از طرف دیگر برای کوچک سازی وسایل ارتباطی، طراحان مدارات RF به سوی یک پارچه سازی همه عناصر در یک تراشه گام برداشته اند. محدودیت های توان و کیفیت بالا از ضروریاتی است که در یک پارچه سازی مدارات باید در نظر داشت. RF MEMS یکی از راه های جدید و مناسب برای یکپارچه سازی و توان مصرفی کم است که مدنظر طراحان قرار گرفته است و توان بالقوه و بالفعل برای بالاتر بردن کیفیت ارتباطات بی سیم را دارد. در این راستا به یکی از کاربردهای RF MEMS برای طراحی VCO در این پایان نامه خواهیم پرداخت. در فصل اول به مبانی نوسان و نوسان سازها خواهیم پرداخت و آنچه که برای درک و تحلیل VCO است را بیان خواهیم کرد. در فصل دوم به نویز فاز می پردازیم و به واسطه اهمیت نویز فاز در VCO مبانی تئوری آن را بیان خواهیم کرد تا شناخت کافی از آن پیدا کنیم. در فصل سوم عملکرد یک خازن MEMS را تشریح خواهیم کرد و یک مدل الکتریکی از آن را بیان می کنیم. در همین فصل سلف MEMS را نیز بررسی می کنیم. در فصل چهارم به طراحی دو VCO که در بازه فرکانسی پرکاربرد ارتباطات بی سیم هستند می پردازیم. در فصل آخر ضمن مقایسه این طراحی ها با سایر کارهای انجام شده در سال های اخیر، پیشنهاداتی را برای ادامه کار مطرح خواهیم کرد. در دو ضمیمه جداگانه مطالبی در مورد CMOS MEMS و مفهوم ضریب کیفیت در عناصر الکتریکی بیان خواهیم کرد. فصل اول: مبانی نوسان و نوسان سازها 1-1- اهمیت نوسان سازها در سیستم های ارتباطی نوسان سازها، نقش مهمی در تمامی سیستم های ارتباطی فرستنده – گیرنده (بدون سیم یا باسیم) ایفا می کنند. عموما در تمام گیرنده ها از ساختاری استفاده می شود که در شکل 1-1 نشان داده شده است. در این شکل مخلوط کننده از نوسان ساز استفاده می کند تا باند سیگنال RF ورودی را به باند فرکانسی میانی IF تبدیل نماید یعنی: fIF=fRF-fLO که fLO فرکانس نوسان، نوسان ساز است. به منظور حرکت روی کانال های مخالف، فرکانس نوسان ساز باید قابل تنظیم کردن باشد. اغلب این کار با تغییر ولتاژ صورت می گیرد. به همین جهت آن را VCO می نامند. از کاربردهای دیگر نوسان سازها می توان به: حلقه های قفل شده فاز؛ کلاک ها؛ سامانه های بازیافت داده ها و… اشاره کرد که به جهت اختصار از توضیح آنها صرف نظر می کنیم.

بررسی نوسان سازهای سینوسی

نوسان ساز های سینوسی کاربرد گسترده ای در الکترونیک دارند.این نوسان سازها منبع حامل فرستنده ها را تامین می کنند و بخشی از مبدل فرکانس را در گیرنده های سوپر هتروداین تشکیل می دهند.نوسان ساز ها در پاک کردن و تولید مغناطیسی در ضبط مغناطیسی و زمان بندی پالس های ساعت در کار های دیجیتال به کار می روند.بسیاری از وسایل اندازه گیری الکترونیکی مثل ظرفیت سنج ها نوسان ساز دارند

نوسان ساز های سینوسی انواع مختلفی دارند اما همه آنها از دو بخش اساسی تشکیل می شوند:

بخش تعیین کننده فرکانس که ممکن است یک مدار تشدید یا یک شبکه خازن مقاومتی باشد.مدار تشدید بسته به فرکانس لازم می تواند ترکیبی از سلف و خازن فشرده طولی از خط انتقال یا تشدید کننده حفره ای باشد.البته شبکه های خازن مقاومتی فرکانس طبیعی ندارند ولی می توان از جا به جایی فاز آنها برای تعیین فرکانس نوسان استفاده کرد.

دوم بخش نگهدارنده که انرژی را به مدار تشدید تغذیه می کند تا آن را در حالت نوسان نگه دارد.بخش نگه دارنده به یک تغذیه نیاز دارد. در بسیاری از نوسان ساز ها این قسمت قطعه ای فعال مثل یک ترانزیستور است که پالس های منظمی را به مدار تشدید تغذیه می کند.

شکل دیگری از بخش نگهدارنده تشدید نوسان ساز یک منبع با مقاومت منفی یعنی قطعه یا مداری الکترونیکی است که افزایش ولتاژ اعمال شده به آن سبب کاهش جریان آن شناخت نوسان ساز می شود. قطعات نیمه رسانا یا مدار های متعددی وجود دارند که دارای چنین مشخصه ای هستند.

سه دسته مشخص از نوسان ساز ها را می توان دسته بندی کرد که در ادامه این تحقیق آمده است.

نوسان ساز های فیدبک مثبت

ابتدا بهتر است تا کمی درباره فیدبک توضیح داده شود.

به طور کلی هر سیستم دارای ورودی و خروجی می باشد حالا اگر بنا به هر علتی مقداری از خروجی را با ورودی ترکیب کرده و وارد یک سیستم کنیم به این کار فیدبک گفته می شود که کار برد های فراوانی در دنیای تکنولوژی دارد. برای نمونه از فیدبک برای کنترل فرآیند یک سیستم استفاده می شود مثلاَ در هنگام راه رفتن شما یک سیستم خیلی مدرن هستید که اطلاعات را با چشم خود گرفته و به مغز میفرستید و در آنجا پردازش شده و تصمیم میگیرید که چه کار کنید. اما در مورد فیدبک مثبت شایان ذکر است که دو نوع فیدبک را می توان در نظر گرفت منفی و مثبت. در فیدبک مثبت که یک مثال جالب از آن در بالا بیان شد هدف، اغلب، کنترل یک فرایند است. یک مثال دیگر: فرض کنید یک ظرف از مایعی که در حال جوشیدن است در تماس

تحلیل های پرفایده با نوسان گر نهایی Ultimate Oscillator

نوسان گر نهایی یکی از ابزار موجود در تحلیل تکنیکال و یکی از انواع کاربردی دنیای نوسان گر ها می باشد که توسط لری ویلیامز بوجود آمد و رفتار قیمتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را با یکدیگر ترکیب می کند.همانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، این نمونه هم از سه خط تشکیل شده است که خط اندیکاتور و دو خط مربوط به سطوح افقی می باشد و خط ۳۰ برای اشباع فروش و خط ۷۰ برای اشباع خرید در نظر گرفته می شوند.همچنین بر خلاف بسیاری از نوسان گرهای دیگر، نوسان گر نهایی از ۳ بازه زمانی مختلف استفاده می کند تا اطلاعات و نتایج دقیق تری را بیان کند و تشکیل همگرایی های اشتباه را متوقف نماید.

در حقیقت هر بازه زمانی با توجه به تاثیر مربوط به خود اعمال شده است و بیشترین ضریب متعلق به کوتاه ترین بازه می باشد و بازه های زمانی بلند تر با این وجود که از نظر محاسباتی اهمیت چندانی ندارند اما بر روی نتیجه نهایی اثر گذار هستند.در واقع باید بگوییم که هدف نهایی این محاسبات این است که از واگرایی های اشتباه که در بین نوسان گر های اندازه حرکت معمول می باشد، جلوگیری به عمل آید.بد نیست به این قضیه هم اشاره کنیم که می توان گفت نوسان گر نهایی نسخه ای به روز شده و ارتقا یافته نوسان گر مهیب می باشد که نسبت به آن از گستردگی کمتری در شناخت بین معامله کنندگان برخوردار است.

پیشنهاد می کنیم برای شناخت بیشتر با بازار ارزهای دیجیتال در دوره های سایت شمع سبز شرکت نمایید:

دوره های آنلاین
——- کلاسهای خصوصی

چگونگی استفاده از نوسان گر نهایی

از نوسان گر نهایی می توان برای ایجاد فشار و قدرت فروشندگان و خریداران در بازار استفاده نمود و هنگامی که قدرت خریداران بیشتر می باشد اندیکاتور به سمت بالا می رود و هنگامی که فشار خریداران ضعیف می گردد به سمت پایین حرکت می کند.در حقیقت یک واگرایی تفاوت بین جهت روند کلی و خود اندیکاتور می باشد و هنگامی که قیمت حداقل جدیدی را بوجود می آورد ولی اندیکاتور به این شکل فعالیت نمی کند یک واگرایی صعودی بوجود می آید.همچنین زمانی که قیمت به حداکثری جدیدی دست پیدا می کند و اندیکاتور متحمل شکست می شود یک واگرایی نزولی پدید می آید.

معیار های لری ویلیامز برای Ultimate Oscillator

در اصل خود لری ویلیامز معیار های منحصر به فردی را ورود و خروج در نوسان گر نهایی تشریح کرده است که عبارتند از :

۱-سیگنال خرید هنگامی ارسال می شود که یک واگرایی صعودی تشکیل شود و اندیکاتور به پایین خط ۳۰ برود و در ادامه از نقطه اوجی که هنگام واگرایی داشته است به سمت بالا حرکت کند.

۲-سیگنال فروش هنگامی به وجود می آید که یک واگرایی نزولی پدید آید و نقطه اوج واگرایی بالا تر از عدد ۷۰ باشد و در ادامه کار کاهش یابد و از نقطه حداقلی هنگام واگرایی عبور نماید.شناخت نوسان ساز

اما در نهایت پیشنهاد می شود که در نوسان گر نهایی هم مانند سایر شاخص ها، از دیگر ابزارها و اندیکاتورهای موجود بهره گرفته شود تا بهره وری و نتایج بهتری حاصل گردد.

به اشتراک بگذارید:

• برچسب‌ها: ultimate oscillator indicator, ultimate oscillator اندیکاتور, ultimate oscillator چیست, اسیلاتور, اندیکاتور, تحلیل بازار, تحلیل تکنیکال, لری ویلیامز

khabaz

پاسخ دادن

If some one needs to be updated with latest technologies after that he must be go to see this web site and
be up to date everyday.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

• سایر مطالب پیشنهادی:

شبکه پالیگان چیست؟

در بازاری با بیش از ۵۰۰۰ ارز دیجیتال که هر کدام مجموعه ای از ارزش ها و سیاست های مالی خاص خود را دارند معمولاً

اتریوم کلاسیک

اتریوم کلاسیک یک پلتفرم رمزنگاری توزیع شده منبع باز، غیرمتمرکز و مبتنی بر بلاکچین است که قراردادهای هوشمند را اجرا می کند.در حقیقت اتریوم کلاسیک

عرضه اولیه ارز دیجیتال ICO

عرضه اولیه ارز دیجیتال به عنوان راهی به جهت جمع آوری سرمایه برای شرکتی که به دنبال جمع آوری پول برای ایجاد کوین، برنامه یا

تخصص شمع سبز

تخصص ما تبدیل یک فرد بدون آگاهی مالی به یک تریدر حرفه ای در بازارهای سرمایه است.

در شمع سبز شما می توانید ورود به بازارهای سرمایه را بیاموزید و در آنها بصورت حرفه ای خرید و فروش نمایید.

منتخب دوره‌ها

• دوره وبینار آشنایی با ارزهای دیجیتال

دوره‌های باتخفیف یا رایگان

• دوره وبینار آشنایی با ارزهای دیجیتال

لینکهای مفید

با ما همراه باشید

ما با ایمیل، شما را از تخفیفات هفتگی، جشنواره‌ها و دوره‌های جدیدی خبردار می‌کنیم.

۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

اسیلاتورها، همانطور که از نام آنها پیداست، با توجه به قیمت کنونی دارایی (سهام، طلا، ارز، ارز دیجیتال یا …) ، بین دو مقدار ثابت در نوسان می باشند و به معامله گران در سنجش حرکت جهت دار، قدرت حرکت قیمت کمک می‌کنند. بنابراین با به کارگیری اسیلاتورها، می توانید افزایشی و یا کاهشی بودن قیمت یک دارایی و میزان سرعت آن را تا حدود زیادی تشخیص دهید.

چندین اسیلاتور محبوب توسط تحلیلگران بازار توسعه داده شده‌اند. ولی از آنجا که همه آنها یکسان نبوده، دارای توابع مختلفی می باشند، اطلاعات متفاوتی را به معامله‌گران می‌دهند. کاربرد برخی از آنها برای تفسیر بازارهای دارای روند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار خنثی (رنج) می باشد. آگاهی معامله گران موفق از اینکه چه اندیکاتوری را تحت چه شرایطی به کار ببرند، باعث برتری آنها نسبت به سایرین خواهد شد.

اگر به دنبال برخی از بهترین اسیلاتورها هستید و می خواهید بدانید کدامیک برای شما بهترین بازدهی را دارند، تا پایان این مطلب را با طلاچارت همراه باشید. زیرا ۵ تا از بهترین ها را برای شما گرد آورده‌ایم.

#استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، رابطه بین قیمت‌های پایانی (Close) یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را می سنجد. زیرا قیمت پایانی شناخت نوسان ساز یک دارایی می تواند در یک روند افزایشی در حد بالا، و در یک روند کاهشی در حد پایین محدوده روزانه قرار گیرد.

با توجه به اصل بیان شده، اندیکاتور استوکاستیک، روند، قدرت حرکت قیمت و پایداری قیمت دارایی را می‌سنجد.

هر معامله گر باتجربه ای می تواند تنها با نگاه کردن به نمودار، حرکت جهت دار بازار را شناسایی کند. با این وجود استوکاستیک تفسیر نوسانات حرکتی قیمت را آسان‌تر می‌کند. استوکاستیک همواره بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان می باشد.

برخی از معامله گران بر این باورند که چنانچه اندیکاتور بالاتر از سطح ۸۰ باشد، احتمالا روند افزایشی قدرت خود را از دست خواهد داد. با این حال فرمول استوکاستیک تایید می کند که در حقیقت مقدار بالای اندیکاتور نشانه ادامه روند می باشد.

بنابراین، بهترین روش برای پیدا کردن نقطه ورود با به کارگیری این اندیکاتور این است که نقاط ورود برای خرید را بعد از یک اصلاح کاهشی موقت در یک روند افزایشی، و نقاط ورود برای فروش را بعد از یک اصلاح افزایشی در یک روند کاهشی، جستجو نمایید. ممکن است در ابتدا سخت به نظر آید؛ مخصوصا اگر یک تحلیلگر تازه وارد بوده و تجربه اندکی در زمینه واگرایی‌ها داشته باشید. ولی بیایید به یک مثال نگاهی بیاندازیم تا ببینید که تقریبا مفهومی ساده می‌باشد.

شکل ۱: واگرایی افزایشی Stochastics

در شکل ۱، می بینیم که یورو/دلار (EURUSD)، در یک روند افزایشی پایدار قرار دارد و خط روند را حفظ نموده است. ولی از هفته دوم تا پایان ماه ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، قدرت صعود خود را از دست می دهد و قیمت اندک اندک به سمت پایین و خط روند رانده می شود. در همان هنگام استوکاستیک حرکتی رو به پایین دارد و تا پایان ماه تا سطح ۲۲ کاهش می یابد. در اینجا، یک واگرایی صعودی کامل و یک موقعیت خرید در یک پولبک به وجود آمده است.

#شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI نیز مانند استوکاستیک، بین اعداد ۰ و ۱۰۰ نوسان می کند. در اسیلاتور RSI مناطق بیش خرید بالاتر از محدوده ۷۰ و مناطق بیش فروش پایین‌تر از محدوده ۳۰ مشخص می‌شوند. همچنین روش تفسیر این دو اندیکاتور نیز یکسان می باشد.

اگر چه هر دو، بعنوان اسیلاتورهایی که قدرت روند را نشان می‌دهند در نظر گرفته می‌شوند، ولی در یک بازار دارای روند، RSI بهترین کارکرد را دارد و با مقداری بیشتر از ۵۰، یک روند کلی افزایشی را نشان می دهد و بالعکس.

یک ترفند ساده ای است که ابتدا سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را جستجو کنید و سپس به دنبال فرصتهای ورود باشید. بدین منظور، به جای متمرکز شدن بر سطح ۵۰، می توان دو خط دیگر در سطوح ۴۰ و ۶۰ در پنجره RSI کشید.

شکل ۲: قیمت در نزدیکی سطوح ۴۰ و ۶۰ RSI با حمایت و مقاومت روبرو می‌شود.

در شکل ۲، می بینیم که پوند/دلار (GBPUSD )، هنگامی که RSI 40 و ۶۰ می باشد، سطح حمایتی و مقاومتی دارد. چنانچه سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نمی دانید، به قیمت نگاه کنید و زمانی که RSI به این سطوح نزدیک شد، می تواند به شما در تایید تغییر در جهت کنونی قیمت کمک کند. در کنار این اطلاعات، می‌توانید به الگوهای کندلی یا شکست‌های خط روند نیز بنگرید و نقطه ورود را بیابید.

#شاخص کانال کالا (CCI)

اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI، از نظر فرمول پایه و کاربرد، با یکدیگر متفاوت می باشند. در حالیکه RSI، بین ۰ و ۱۰۰، نوسان می کند، CCI، هیچ سطح حداکثر و حداقلی ندارد. ولی در شرایط بازار عادی، بین سطوح ۱۰۰- و ۱۰۰+ نوسان می‌کند و هنگامیکه در این محدوده باشد، نشانه عدم وجود روند قوی در بازار است و نشان از پایداری احتمالی قیمت دارد.

در مقابل، CCI بالای ۱۰۰+، از یک روند افزایشی قوی، و CCI پایینتر از ۱۰۰-، از یک روند کاهشی قوی خبر می‌دهند.

شکل ۳: شناسایی روند با بکار گیری CCI، و نقطه ورود به بازار با بکار گیری شکست خط روند

آسان ترین راه برای پیدا کردن فرصت‌های ورود به بازار از روش CCI، ترکیب آن با پرایس اکشن می باشد؛

در شکل ۳، می توانید ببینید که هنگامیکه یورو/دلار استرالیا (EURAUD )، از ۱۰۰+ فراتر و از ۱۰۰- پایین تر می رود، نشان از روندهای قوی دارد. در هر دو مورد، CCI به محدوده نرمال ۱۰۰- و ۱۰۰+ بر می گردد. با این وجود هنگامیکه روندها از سر گرفته می‌شوند و خطوط روند مربوطه را می‌شکنند، سودهای خوبی را نصیب تریدرها می‌کنند.

برای اینکه این استراتژی شناخت نوسان ساز را بهینه کنید می‌توانید از تحلیل چند تایم فریمی استفاده کنید تا فرصت‌های معاملاتی بهتر بدست بیایند.

#مکدی (MACD)

هر سه اسیلاتوری که درباره آنها صحبت کردیم، نمودارهای خطی را برای نشان دادن مقدار خود بکار می برند. ولی اندیکاتور MACD کاملا متفاوت بوده و از میانگین‌های متحرک و هیستوگرام برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کند.

یکی از دو خط MACD، میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره‌ای، و خط دیگر ۲۶ دوره‌ای می باشد. هنگامی که EMA با دوره کوتاهتر از EMA با دوره بلندتر عبور می‌کند نشانه تغییر روند می باشد. درست مثل زمانی که دو میانگین متحرک با دوره کوتاه‌تر و بلندتر روی نمودار قیمت قرار می‌دهد و از قطع شدن آن بوسیله یک دیگر روند بازار را مشخص می‌کنید.

اما هیستوگرام MACD که فاصله بین این دو EMA را می سنجد، آن را برجسته می‌کند. هیستوگرام بالای خط ۰ و رو به افزایش، از قدرت گرفتن روند صعودی حکایت دارد. از سوی دیگر، هیستوگرام پایین خط ۰، نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارد.

برخلاف Stochastics، RSI یا CCI، هیچ سطح از پیش تعیین شده ای برای نقاط بیش خرید یا بیش فروش در MACD وجود ندارد. با این وجود می توانید کف‌ها و سقف‌های موجود در هیستوگرام MACD را با کف‌ها و سقف‌های موجود در نمودار قیمت مقایسه کنید تا همگرایی یا واگرایی بین آنها را مشاهده کنید.

شکل ۴: نقاط ورود به بازار بر اساس واگرایی متضاد MACD

بهترین روش به کار گیری MACD برای یافتن نقاط ورود به بازار، تضاد در اندیکاتور و قیمت است. به بیان دیگر، جستجو برای موقعیت‌های خرید هنگامیکه MACD بسیار پایین تر از ۰ می باشد و سیگنال خرید می دهد. در مقابل، هنگامیکه MACD، بسیار بالاتر از ۰ می باشد، موقعیت های فروش را جستجو کنید. و اگر یک واگرایی پیدا کردید، شانس بیشتری برای یک سود قابل توجه خواهید داشت؛ مانند شکل ۴.

#Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator، توسط معامله گر مشهور، بیل ویلیامز (Bill Williams)، برای سنجش اختلاف بین میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average, SMA) 5 دوره و ۳۴ دوره ساخته شد و مانند MACD، بصورت هیستگرام رسم می شود. به بیان ساده، چنانچه هیستوگرام، بالای از خط ۰ قرار دارد و در حال افزایش می باشد، نشان از قدرت گرفتن روند صعودی است. و چنانچه، پایین خط ۰ و در حال کاهش باشد، نشان دهنده قدرت گرفتن روند نزولی می‌باشد.

بیشتر معامله گران، هنگامیکه هیستوگرام به سمت بالای خط صفر AO و یا پایین آن می رود، از این کراس به عنوان سیگنال تغییر روند غالب استفاده می کنند. ولی اگر تنها اندیکاتور AO را بکار ببرید، احتمالا سیگنالهای نادرستی زیادی را دریافت خواهید کرد. بهترین روش برای کاربرد این اندیکاتور، استراتژی قله دوقلو (Twin Peak) می باشد که اصطلاحی جالب است و واگرایی معامله گری را توصیف می نماید.

آنچه که باید به یاد داشته باشید این است که Twin Peak کاهشی، بالای خط صفر و Twin Peak افزایشی، پایین آن، روی می دهد.

شکل ۵: نقطه ورود به بازار بر پایه Twin Peak کاهشی Awesome Oscillator

برای ورود به بازار، بر پایه یک سقف دوقلوی کاهشی در AO، باید منتظر تشکیل دو قله پشت سر هم، بالای خط صفر باشید؛ بطوریکه، قله دوم از قله اول پایین تر باشد.همانطور که در شکل ۵ می بینیم، با پدیدار آمدن یک خط قرمز بر روی هیستوگرام، باید پوزیشن فروش بگذارید. در مقابل، برای انجام معامله بر پایه یک Twin Peak Awesome Oscillator افزایشی، باید برای تشکیل دو قله پشت سر هم، پایین خط صفر منتظر باشید؛ بطوریکه دومین قله، بالاتر از قله اول باشد. پس از آن، هنگامیکه اولین میله سبز، بر روی هیستوگرام مشاهده شد با یک پوزیشن خرید وارد بازار شوید.

آنچه که باید به خاطر بسپارید!

اسیلاتورها برای یافتن جهت و سنجش قدرت حرکت جهت دار قیمت، بسیار مناسب می باشند. ولی بکار بردن تنها یک اسیلاتور برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار، حتی برای معامله گران تکنیکال با تجربه نیز، بسیار تهاجمی می باشند. بدین رو، بهتر است این پنج اسیلاتور را، که در مورد آنها سخن گفتیم، با ساختارهای حرکتی قیمت یا شکست‌ه ا و یا الگوهای کندلی ترکیب کنید تا توانایی تایید را پیش از اخذ هر گونه پوزیشن خرید یا فروش داشته باشید